PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WALSX с SPEDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WALSX с SPEDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) and SPEDX (Alger Dynamic Opportunities Fund) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, WALSX returned 7.35%/yr vs 11.80%/yr for SPEDX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. WALSX charges 1.75%/yr vs 0.91%/yr for SPEDX.

Доходность

Сравнение доходности WALSX и SPEDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WALSX показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у SPEDX с доходностью 5.05%.

WALSX

1 день
1.03%
1 месяц
5.59%
6 месяцев
6.25%
С начала года
12.31%
1 год
6.08%
3 года*
7.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPEDX

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.84%
6 месяцев
3.56%
С начала года
5.05%
1 год
8.57%
3 года*
11.80%
5 лет*
3.93%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WALSX и SPEDX

2026 (YTD)20252024202320222021
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		12.31%-12.79%7.24%27.75%-8.38%12.20%
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		5.05%6.22%23.03%4.24%-13.90%-7.17%

Correlation

The correlation between WALSX and SPEDX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.48

Over the past year, the correlation between WALSX and SPEDX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Long/Short Alpha Fund

Alger Dynamic Opportunities Fund

Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с QLEIXWALSX с IVVWALSX с QLENXWALSX с ASILXWALSX с SPYWALSX с VMNIXWALSX с WTLS
Часто сравнивают с SPEDX:
SPEDX с LBAYSPEDX с CLSESPEDX с FTLSSPEDX с AGGSPEDX с ATESXSPEDX с JAKRXSPEDX с GTRFX

Доходность на риск

WALSX vs. SPEDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPEDX
Ранг доходности на риск SPEDX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WALSX c SPEDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WALSXSPEDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.69

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
1.04

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.13

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

0.93

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

2.54

-1.53

WALSX vs. SPEDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WALSX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SPEDX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WALSX и SPEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WALSX и SPEDX

Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и SPEDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WALSXSPEDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-29.02%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-9.18%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.28%

-13.23%

-12.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.77%

-4.27%

-9.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-6.91%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

3.37%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности WALSX и SPEDX

Текущая волатильность для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) составляет 4.55%, в то время как у Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что WALSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WALSXSPEDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.59%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

9.91%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

12.44%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

12.12%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

12.95%

+3.40%

Сравнение комиссий WALSX и SPEDX

WALSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SPEDX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WALSX и SPEDX

WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		0.09%0.09%0.00%0.00%0.00%5.69%4.94%3.75%1.92%0.00%0.32%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WALSX and SPEDX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEDX has higher volatility (5.59%) compared to WALSX (4.55%). In terms of maximum drawdown, WALSX dropped -25.28% vs SPEDX's -29.02%.

SPEDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WALSX и SPEDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор