Сравнение WALSX с SPEDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX).
WALSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WALSX и SPEDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WALSX и SPEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 4.16% | -12.79% | 7.24% | 27.75% | -8.38% | 12.20% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | -6.41% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -13.90% | -7.47% |
Доходность по периодам
С начала года, WALSX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у SPEDX с доходностью -6.41%.
WALSX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPEDX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WALSX и SPEDX
WALSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SPEDX в 0.91%.
Доходность на риск
WALSX vs. SPEDX — Ранг доходности на риск
WALSX
SPEDX
Сравнение WALSX c SPEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WALSX | SPEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 0.48 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 0.72 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.09 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.54 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 1.64 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WALSX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.48 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между WALSX и SPEDX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WALSX и SPEDX
WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.10% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок WALSX и SPEDX
Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и SPEDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WALSX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -29.02% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -9.18% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.03% | -8.39% | -11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -7.00% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | 3.04% | +4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности WALSX и SPEDX
Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что WALSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WALSX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 2.82% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 7.66% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 10.44% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 12.00% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 12.78% | +3.56% |