Сравнение WALSX с SPEDX
WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) and SPEDX (Alger Dynamic Opportunities Fund) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, WALSX returned 6.41%/yr vs 12.27%/yr for SPEDX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. WALSX charges 1.75%/yr vs 0.91%/yr for SPEDX.
Доходность
Сравнение доходности WALSX и SPEDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WALSX показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у SPEDX с доходностью 7.26%.
WALSX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 5.95%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPEDX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам WALSX и SPEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 5.95% | -12.79% | 7.24% | 27.75% | -8.38% | 12.20% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 7.26% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -13.90% | -7.47% |
Correlation
The correlation between WALSX and SPEDX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between WALSX and SPEDX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WALSX vs. SPEDX — Ранг доходности на риск
WALSX
SPEDX
Сравнение WALSX c SPEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WALSX | SPEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.18 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 3.30 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WALSX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.99 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.55 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок WALSX и SPEDX
Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и SPEDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WALSX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -29.02% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -9.18% | -4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.28% | -13.23% | -12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.65% | 0.00% | -18.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -6.94% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 3.28% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности WALSX и SPEDX
Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что WALSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WALSX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.92% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 8.20% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 10.93% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 11.83% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 12.84% | +3.53% |
Сравнение комиссий WALSX и SPEDX
WALSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SPEDX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WALSX и SPEDX
WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% |
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WALSX and SPEDX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WALSX has higher volatility (4.12%) compared to SPEDX (3.92%). In terms of maximum drawdown, WALSX dropped -25.28% vs SPEDX's -29.02%.
SPEDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WALSX и SPEDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор