Сравнение WALSX с GARIX
WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) and GARIX (Gotham Absolute Return Fund) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, WALSX returned 6.19%/yr vs 19.77%/yr for GARIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WALSX charges 1.75%/yr vs 1.50%/yr for GARIX.
Доходность
Сравнение доходности WALSX и GARIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WALSX показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у GARIX с доходностью 11.27%.
WALSX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- -4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARIX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам WALSX и GARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 5.30% | -12.79% | 7.24% | 27.75% | -8.38% | 12.20% |
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 11.27% | 16.18% | 20.46% | 17.70% | -5.04% | 9.62% |
Correlation
The correlation between WALSX and GARIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between WALSX and GARIX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WALSX vs. GARIX — Ранг доходности на риск
WALSX
GARIX
Сравнение WALSX c GARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WALSX | GARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.51 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 5.88 | -6.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 24.86 | -25.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WALSX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.84 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.75 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок WALSX и GARIX
Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, примерно равная максимальной просадке GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и GARIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WALSX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -26.49% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -3.85% | -9.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.28% | -23.15% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.15% | -0.04% | -19.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -4.52% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 0.91% | +6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WALSX и GARIX
Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Gotham Absolute Return Fund (GARIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что WALSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WALSX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 1.87% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 6.13% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 7.99% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 15.35% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 13.89% | +2.48% |
Сравнение комиссий WALSX и GARIX
WALSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии GARIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WALSX и GARIX
WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 6.45% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WALSX and GARIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WALSX has higher volatility (4.15%) compared to GARIX (1.87%). In terms of maximum drawdown, WALSX dropped -25.28% vs GARIX's -26.49%.
GARIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WALSX и GARIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор