Сравнение WALSX с BPIRX
WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) and BPIRX (Boston Partners Long/Short Research Fund) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, WALSX returned 6.41%/yr vs 13.88%/yr for BPIRX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WALSX charges 1.75%/yr vs 1.40%/yr for BPIRX.
Доходность
Сравнение доходности WALSX и BPIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WALSX показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у BPIRX с доходностью 4.27%.
WALSX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 5.95%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPIRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 6.98%
Сравнение доходности по годам WALSX и BPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 5.95% | -12.79% | 7.24% | 27.75% | -8.38% | 12.20% |
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | 4.27% | 14.90% | 13.49% | 4.75% | 6.48% | 5.50% |
Correlation
The correlation between WALSX and BPIRX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between WALSX and BPIRX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WALSX vs. BPIRX — Ранг доходности на риск
WALSX
BPIRX
Сравнение WALSX c BPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WALSX | BPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.31 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.14 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 8.47 | -8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WALSX | BPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.71 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.71 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок WALSX и BPIRX
Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки BPIRX в -30.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и BPIRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WALSX | BPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -30.59% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -6.46% | -6.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.28% | -15.42% | -9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.65% | -0.41% | -18.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -3.86% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 1.63% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности WALSX и BPIRX
Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что WALSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WALSX | BPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 2.24% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 6.35% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 8.09% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 11.46% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 11.67% | +4.70% |
Сравнение комиссий WALSX и BPIRX
WALSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии BPIRX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WALSX и BPIRX
WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | 10.21% | 10.65% | 11.38% | 11.29% | 20.90% | 12.51% | 0.00% | 2.28% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 3.88% |
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WALSX and BPIRX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WALSX has higher volatility (4.12%) compared to BPIRX (2.24%). In terms of maximum drawdown, WALSX dropped -25.28% vs BPIRX's -30.59%.
BPIRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WALSX и BPIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор