Сравнение WAINX с WAIOX
WAINX (Wasatch Emerging India Fund) and WAIOX (Wasatch International Opportunities Fund) are both mutual funds - WAINX is a Asia Pacific Equities fund managed by Wasatch, while WAIOX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WAINX returned 9.01%/yr vs 4.04%/yr for WAIOX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAINX charges 1.51%/yr vs 1.96%/yr for WAIOX.
Доходность
Сравнение доходности WAINX и WAIOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAINX показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у WAIOX с доходностью 7.82%. За последние 10 лет акции WAINX превзошли акции WAIOX по среднегодовой доходности: 9.01% против 4.04% соответственно.
WAINX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -11.46%
- 1 год
- -16.81%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 9.01%
WAIOX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- -2.49%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- -6.16%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение доходности по годам WAINX и WAIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAINX Wasatch Emerging India Fund | -10.58% | -5.33% | 9.23% | 20.90% | -21.77% | 37.56% | 17.63% | 13.78% | -5.45% | 53.39% |
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 7.82% | 2.57% | -4.49% | 10.64% | -36.63% | -1.36% | 41.75% | 32.19% | -14.69% | 27.69% |
Correlation
The correlation between WAINX and WAIOX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2011 г. | 0.50 |
The correlation between WAINX and WAIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAINX vs. WAIOX — Ранг доходности на риск
WAINX
WAIOX
Сравнение WAINX c WAIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging India Fund (WAINX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAINX | WAIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.99 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.08 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.15 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAINX | WAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | -0.11 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.36 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.24 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок WAINX и WAIOX
Максимальная просадка WAINX за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки WAIOX в -68.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAINX и WAIOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAINX | WAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -68.04% | +26.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.83% | -21.23% | -7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | -21.23% | -9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -50.21% | +19.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | -50.21% | +8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.69% | -33.03% | +10.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -16.82% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.70% | 10.49% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAINX и WAIOX
Wasatch Emerging India Fund (WAINX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) имеют волатильность 4.10% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAINX | WAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.28% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 11.92% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 14.45% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 17.11% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 16.55% | +2.46% |
Сравнение комиссий WAINX и WAIOX
WAINX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии WAIOX в 1.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAINX и WAIOX
Дивидендная доходность WAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.63%, что меньше доходности WAIOX в 63.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAINX Wasatch Emerging India Fund | 32.63% | 29.17% | 20.19% | 4.23% | 1.15% | 4.29% | 0.00% | 0.32% | 6.95% | 2.91% | 1.06% | 1.40% |
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 63.34% | 68.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.35% | 1.98% | 2.38% | 2.73% | 7.00% | 0.00% | 4.76% |
Часто задаваемые вопросы
WAINX and WAIOX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAIOX has higher volatility (4.28%) compared to WAINX (4.10%). In terms of maximum drawdown, WAINX dropped -41.34% vs WAIOX's -68.04%.
WAIOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAINX и WAIOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор