PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAIIX с SHAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAIIX с SHAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).

WAIIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности WAIIX и SHAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAIIX и SHAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAIIX
Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund		-0.11%6.41%1.05%3.30%-12.64%4.74%9.84%9.79%-2.25%3.82%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		-3.71%14.32%22.37%19.50%-12.56%23.52%14.53%29.84%-2.19%18.31%

Доходность по периодам

С начала года, WAIIX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции WAIIX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 2.12% против 12.29% соответственно.

WAIIX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.24%
1 год
2.49%
3 года*
2.37%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.12%

SHAPX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-2.94%
1 год
13.34%
3 года*
15.60%
5 лет*
10.41%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund

ClearBridge Appreciation Fund

Часто сравнивают с WAIIX:
WAIIX с FLGVWAIIX с IPBAXWAIIX с VTSPXWAIIX с FSPWXWAIIX с TRBFXWAIIX с FRIAXWAIIX с FSTZX
Часто сравнивают с SHAPX:
SHAPX с SBLGXSHAPX с VOOSHAPX с ^GSPCSHAPX с FXAIXSHAPX с VTISHAPX с FISEXSHAPX с VUG

Сравнение комиссий WAIIX и SHAPX

WAIIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.

SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund
WAIIX
Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund

Доходность на риск

WAIIX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAIIX
Ранг доходности на риск WAIIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SHAPX
Ранг доходности на риск SHAPX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAPX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAPX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAIIX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAIIXSHAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.85

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.33

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.36

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

6.17

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAIIX vs. SHAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAIIX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SHAPX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAIIX и SHAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAIIXSHAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.85

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.70

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.74

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.78

-0.14

Корреляция

Корреляция между WAIIX и SHAPX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIIX и SHAPX

Дивидендная доходность WAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAIIX
Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund		3.33%4.12%3.44%2.80%6.69%12.25%1.38%2.18%2.82%2.03%1.30%0.37%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		14.62%14.08%9.00%4.17%8.85%6.54%4.13%7.09%6.71%5.10%3.29%4.76%

Просадки

Сравнение просадок WAIIX и SHAPX

Максимальная просадка WAIIX за все время составила -16.55%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIIX и SHAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAIIXSHAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.55%

-46.19%

+29.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-10.57%

+7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-20.53%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

-32.21%

+16.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-6.27%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-4.79%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.33%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности WAIIX и SHAPX

Текущая волатильность для Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) составляет 1.49%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что WAIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAIIXSHAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

4.83%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

8.30%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

16.09%

-11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

14.89%

-8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.66%

16.72%

-11.06%