Сравнение WAIGX с WMICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX).
WAIGX управляется Wasatch. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности WAIGX и WMICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAIGX и WMICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIGX Wasatch International Growth Fund | -7.93% | 11.89% | -0.62% | 11.64% | -36.64% | 10.86% | 24.65% | 29.43% | -15.86% | 33.04% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | -3.23% | 4.84% | 20.91% | 22.58% | -40.64% | 4.51% | 64.84% | 42.31% | 1.73% | 36.17% |
Доходность по периодам
С начала года, WAIGX показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у WMICX с доходностью -3.23%. За последние 10 лет акции WAIGX уступали акциям WMICX по среднегодовой доходности: 3.25% против 13.09% соответственно.
WAIGX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -7.93%
- 6 месяцев
- -10.56%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -4.37%
- 10 лет*
- 3.25%
WMICX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- -3.77%
- 10 лет*
- 13.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAIGX и WMICX
WAIGX берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии WMICX в 1.63%.
Доходность на риск
WAIGX vs. WMICX — Ранг доходности на риск
WAIGX
WMICX
Сравнение WAIGX c WMICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAIGX | WMICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.96 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.51 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.51 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 5.33 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAIGX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.96 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.15 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.54 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.63 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между WAIGX и WMICX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAIGX и WMICX
Дивидендная доходность WAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 58.41%, тогда как WMICX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIGX Wasatch International Growth Fund | 58.41% | 53.78% | 20.59% | 0.00% | 0.00% | 10.13% | 10.93% | 2.50% | 17.84% | 2.71% | 4.01% | 0.00% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
Просадки
Сравнение просадок WAIGX и WMICX
Максимальная просадка WAIGX за все время составила -67.66%, примерно равная максимальной просадке WMICX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIGX и WMICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAIGX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.66% | -65.21% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.68% | -14.32% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.06% | -48.70% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.06% | -50.96% | +2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.33% | -23.80% | -8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -13.32% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 4.05% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAIGX и WMICX
Текущая волатильность для Wasatch International Growth Fund (WAIGX) составляет 6.67%, в то время как у Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что WAIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAIGX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 7.26% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 14.22% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 22.52% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 24.51% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 24.33% | -6.23% |