Сравнение WAIGX с WGROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX).
WAIGX управляется Wasatch. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности WAIGX и WGROX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAIGX и WGROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIGX Wasatch International Growth Fund | -7.93% | 11.89% | -0.62% | 11.64% | -36.64% | 10.86% | 24.65% | 29.43% | -15.86% | 33.04% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | -4.82% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 24.29% |
Доходность по периодам
С начала года, WAIGX показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у WGROX с доходностью -4.82%. За последние 10 лет акции WAIGX уступали акциям WGROX по среднегодовой доходности: 3.25% против 10.29% соответственно.
WAIGX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -7.93%
- 6 месяцев
- -10.56%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -4.37%
- 10 лет*
- 3.25%
WGROX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -7.99%
- 1 год
- -7.40%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAIGX и WGROX
WAIGX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии WGROX в 1.17%.
Доходность на риск
WAIGX vs. WGROX — Ранг доходности на риск
WAIGX
WGROX
Сравнение WAIGX c WGROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAIGX | WGROX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | -0.24 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | -0.20 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.35 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | -0.95 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAIGX | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | -0.24 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.00 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.44 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между WAIGX и WGROX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAIGX и WGROX
Дивидендная доходность WAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 58.41%, что больше доходности WGROX в 8.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIGX Wasatch International Growth Fund | 58.41% | 53.78% | 20.59% | 0.00% | 0.00% | 10.13% | 10.93% | 2.50% | 17.84% | 2.71% | 4.01% | 0.00% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 8.98% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
Просадки
Сравнение просадок WAIGX и WGROX
Максимальная просадка WAIGX за все время составила -67.66%, что больше максимальной просадки WGROX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIGX и WGROX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAIGX | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.66% | -61.61% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.68% | -15.89% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.06% | -40.16% | -7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.06% | -40.16% | -7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.33% | -22.79% | -9.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -9.86% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 5.84% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAIGX и WGROX
Текущая волатильность для Wasatch International Growth Fund (WAIGX) составляет 6.67%, в то время как у Wasatch Core Growth Fund (WGROX) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что WAIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAIGX | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 7.46% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 14.06% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 24.09% | -8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 22.89% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 23.25% | -5.15% |