PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAIGX с WAMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAIGX с WAMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX).

WAIGX управляется Wasatch. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности WAIGX и WAMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAIGX и WAMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAIGX
Wasatch International Growth Fund		-7.93%11.89%-0.62%11.64%-36.64%10.86%24.65%29.43%-15.86%33.04%
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		-8.33%-2.85%8.25%19.19%-39.71%5.23%71.48%38.09%10.34%31.60%

Доходность по периодам

С начала года, WAIGX показывает доходность -7.93%, что значительно выше, чем у WAMCX с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции WAIGX уступали акциям WAMCX по среднегодовой доходности: 3.25% против 11.25% соответственно.

WAIGX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-7.93%
6 месяцев
-10.56%
1 год
3.42%
3 года*
2.52%
5 лет*
-4.37%
10 лет*
3.25%

WAMCX

1 день
4.33%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.83%
3 года*
2.45%
5 лет*
-7.36%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch International Growth Fund

Wasatch Ultra Growth Fund

Часто сравнивают с WAIGX:
WAIGX с VXUSWAIGX с INDEXWAIGX с VFINXWAIGX с MIDLXWAIGX с PRITXWAIGX с PRIDXWAIGX с YASLX
Часто сравнивают с WAMCX:
WAMCX с WAAEXWAMCX с WGROXWAMCX с FCPVXWAMCX с BWBIXWAMCX с VIOGWAMCX с FOCPXWAMCX с SPY

Сравнение комиссий WAIGX и WAMCX

WAIGX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии WAMCX в 1.16%.

WAIGX
Wasatch International Growth Fund
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund

Доходность на риск

WAIGX vs. WAMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAIGX
Ранг доходности на риск WAIGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIGX: 66
Ранг коэф-та Мартина
WAMCX
Ранг доходности на риск WAMCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAIGX c WAMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAIGXWAMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.18

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.45

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

0.22

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.42

0.74

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAIGX vs. WAMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAIGX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа WAMCX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAIGX и WAMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAIGXWAMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.18

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.27

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.44

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.06

Корреляция

Корреляция между WAIGX и WAMCX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIGX и WAMCX

Дивидендная доходность WAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 58.41%, тогда как WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAIGX
Wasatch International Growth Fund		58.41%53.78%20.59%0.00%0.00%10.13%10.93%2.50%17.84%2.71%4.01%0.00%
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.08%2.99%1.96%7.65%11.92%11.44%9.18%

Просадки

Сравнение просадок WAIGX и WAMCX

Максимальная просадка WAIGX за все время составила -67.66%, примерно равная максимальной просадке WAMCX в -66.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIGX и WAMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAIGXWAMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.66%

-66.51%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.68%

-16.89%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.06%

-53.18%

+5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.06%

-53.18%

+5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.33%

-38.40%

+6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-15.06%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

5.02%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности WAIGX и WAMCX

Текущая волатильность для Wasatch International Growth Fund (WAIGX) составляет 6.67%, в то время как у Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что WAIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAIGXWAMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

9.27%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

16.08%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

25.97%

-10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

27.37%

-8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

25.58%

-7.48%