Сравнение WAGSX с WAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX).

WAGSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности WAGSX и WAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAGSX и WAMVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
WAGSX Wasatch Global Select Fund	-8.14%	1.74%	0.50%	27.77%	-33.10%	7.95%	34.68%	9.40%
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund	-2.68%	9.31%	24.40%	13.13%	-28.95%	26.17%	41.10%	12.72%

Доходность по периодам

С начала года, WAGSX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у WAMVX с доходностью -2.68%.

WAGSX

1 день: 3.20%

1 месяц: -6.62%

С начала года: -8.14%

6 месяцев: -9.69%

1 год: -5.29%

3 года*: 3.04%

5 лет*: -2.05%

10 лет*: —

WAMVX

1 день: 2.30%

1 месяц: -8.05%

С начала года: -2.68%

6 месяцев: -2.26%

1 год: 17.96%

3 года*: 12.90%

5 лет*: 2.71%

10 лет*: 12.55%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wasatch Global Select Fund

Название символа

Wasatch Micro Cap Value Fund

Часто сравнивают с WAGSX:

WAGSX с VFINX WAGSX с WMCVX WAGSX с WMICX WAGSX с WAAEX WAGSX с WAESX WAGSX с WAINX WAGSX с GCCHX

Часто сравнивают с WAMVX:

WAMVX с WMICX WAMVX с BRSVX WAMVX с GPMCX WAMVX с VOO WAMVX с CAFG WAMVX с VTI WAMVX с XITK

Сравнение комиссий WAGSX и WAMVX

WAGSX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии WAMVX в 1.66%.

WAMVX

Wasatch Micro Cap Value Fund

WAGSX

Wasatch Global Select Fund

Доходность на риск

WAGSX vs. WAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WAGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WAMVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGSX c WAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WAGSX	WAMVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.29	0.87	-1.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.31	1.35	-1.67
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.96	1.17	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.32	1.37	-1.69
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.87	4.51	-5.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAGSX vs. WAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGSX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа WAMVX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGSX и WAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WAGSX	WAMVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.29	0.87	-1.16
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.11	0.13	-0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.59	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.18	0.62	-0.44

Корреляция

Корреляция между WAGSX и WAMVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGSX и WAMVX

WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WAGSX Wasatch Global Select Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.65%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund	11.51%	11.20%	0.00%	0.00%	0.00%	22.38%	13.06%	9.03%	13.59%	7.98%	1.67%	12.13%

Просадки

Сравнение просадок WAGSX и WAMVX

Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки WAMVX в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и WAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WAGSX	WAMVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.62%	-60.71%	+17.09%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.76%	-13.33%	-4.43%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.62%	-38.69%	-4.93%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-41.30%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-25.80%	-11.11%	-14.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.70%	-10.29%	-7.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.55%	4.05%	+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGSX и WAMVX

Текущая волатильность для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) составляет 6.59%, в то время как у Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WAGSX	WAMVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.59%	7.18%	-0.59%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.85%	13.94%	-3.09%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.59%	21.17%	-3.58%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.51%	20.48%	-0.97%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.18%	21.21%	-0.03%

Сравнение WAGSX с WAMVX

Доходность

Сравнение доходности WAGSX и WAMVX

Сравнение доходности по годам WAGSX и WAMVX

Доходность по периодам

WAGSX

WAMVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WAGSX и WAMVX

Доходность на риск

WAGSX vs. WAMVX — Ранг доходности на риск

WAGSX

WAMVX

Сравнение WAGSX c WAMVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WAGSX vs. WAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGSX и WAMVX

Просадки

Сравнение просадок WAGSX и WAMVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WAGSX и WAMVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)