Сравнение WAGSX с WAMVX
WAGSX (Wasatch Global Select Fund) and WAMVX (Wasatch Micro Cap Value Fund) are both mutual funds - WAGSX is a Global Equities fund managed by Wasatch, while WAMVX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 5 years, WAGSX returned -2.24%/yr vs 5.33%/yr for WAMVX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WAGSX charges 1.35%/yr vs 1.66%/yr for WAMVX.
Доходность
Сравнение доходности WAGSX и WAMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAGSX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у WAMVX с доходностью 18.25%.
WAGSX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- -6.77%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
WAMVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 18.25%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 33.08%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 14.81%
Сравнение доходности по годам WAGSX и WAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGSX Wasatch Global Select Fund | -0.16% | 1.74% | 0.50% | 27.77% | -33.10% | 7.95% | 34.68% | 9.40% |
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund | 18.25% | 9.31% | 24.40% | 13.13% | -28.95% | 26.17% | 41.10% | 11.31% |
Correlation
The correlation between WAGSX and WAMVX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.81 |
The correlation between WAGSX and WAMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGSX vs. WAMVX — Ранг доходности на риск
WAGSX
WAMVX
Сравнение WAGSX c WAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGSX | WAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.37 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 7.93 | -8.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGSX и WAMVX
Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки WAMVX в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и WAMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGSX | WAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.62% | -60.71% | +17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -13.33% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.11% | -23.66% | +5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.62% | -38.69% | -4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.35% | -1.22% | -18.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -10.21% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 3.98% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGSX и WAMVX
Текущая волатильность для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) составляет 4.63%, в то время как у Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGSX | WAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 5.94% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 14.58% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 19.49% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 20.66% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 21.35% | -0.27% |
Сравнение комиссий WAGSX и WAMVX
WAGSX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии WAMVX в 1.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGSX и WAMVX
WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGSX Wasatch Global Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.65% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund | 9.47% | 11.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.38% | 13.06% | 9.03% | 13.59% | 7.98% | 1.67% | 12.13% |
Часто задаваемые вопросы
WAGSX and WAMVX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAMVX has higher volatility (5.94%) compared to WAGSX (4.63%). In terms of maximum drawdown, WAGSX dropped -43.62% vs WAMVX's -60.71%.
WAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAGSX и WAMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор