PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAGSX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAGSX с VTWAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WAGSX (Wasatch Global Select Fund) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, WAGSX returned -2.24%/yr vs 10.38%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WAGSX charges 1.35%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности WAGSX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAGSX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 9.97%.

WAGSX

1 день
0.91%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
-1.05%
1 год
-6.77%
3 года*
5.33%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—

VTWAX

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.57%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.03%
1 год
24.28%
3 года*
19.84%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAGSX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		-0.16%1.74%0.50%27.77%-33.10%7.95%34.68%9.40%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		9.97%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%9.04%

Correlation

The correlation between WAGSX and VTWAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.88

The correlation between WAGSX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Select Fund

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с WAGSX:
WAGSX с VFINXWAGSX с WAAEXWAGSX с WAMCXWAGSX с WMICXWAGSX с WMCVXWAGSX с WAESXWAGSX с WAINX
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

WAGSX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAGSX
Ранг доходности на риск WAGSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGSX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAGSXVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.83

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
2.51

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.34

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.51

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

10.87

-11.81

WAGSX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGSX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VTWAX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGSX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAGSX и VTWAX

Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAGSXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.62%

-34.20%

-9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-9.64%

-8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-16.43%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.62%

-26.40%

-17.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.35%

-2.81%

-16.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-5.27%

-12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

2.22%

+5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGSX и VTWAX

Текущая волатильность для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) составляет 4.63%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAGSXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.56%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

10.97%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

13.27%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

15.86%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

18.23%

+2.85%

Сравнение комиссий WAGSX и VTWAX

WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGSX и VTWAX

WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.58%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.65%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAGSX and VTWAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWAX has higher volatility (5.56%) compared to WAGSX (4.63%). In terms of maximum drawdown, WAGSX dropped -43.62% vs VTWAX's -34.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAGSX и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор