PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WAGSX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAGSX с VTWAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WAGSX (Wasatch Global Select Fund) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, WAGSX returned -1.74%/yr vs 10.86%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WAGSX charges 1.35%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности WAGSX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAGSX показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 11.38%.

WAGSX

1 день
0.72%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
0.24%
С начала года
2.36%
1 год
-4.84%
3 года*
4.33%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
—

VTWAX

1 день
-0.68%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
8.44%
С начала года
11.38%
1 год
22.29%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAGSX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		2.36%1.74%0.50%27.77%-33.10%7.95%34.68%9.40%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		11.38%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%9.04%

Correlation

The correlation between WAGSX and VTWAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.88

The correlation between WAGSX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Select Fund

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с WAGSX:
WAGSX с VFINXWAGSX с WAAEXWAGSX с WAESXWAGSX с WMCVXWAGSX с WAMCXWAGSX с WMICXWAGSX с WAINX
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

WAGSX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAGSX
Ранг доходности на риск WAGSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGSX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAGSXVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
1.73

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
2.39

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.31

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.39

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

10.22

-10.77

WAGSX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGSX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VTWAX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGSX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAGSX и VTWAX

Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAGSXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.62%

-34.20%

-9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.51%

-9.64%

-7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-16.43%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.62%

-26.40%

-17.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.31%

-1.57%

-15.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-5.24%

-12.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

2.25%

+5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGSX и VTWAX

Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеют волатильность 3.78% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAGSXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.88%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

11.17%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

13.36%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

15.87%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

18.18%

+2.84%

Сравнение комиссий WAGSX и VTWAX

WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGSX и VTWAX

WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.56%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.65%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAGSX and VTWAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWAX has higher volatility (3.88%) compared to WAGSX (3.78%). In terms of maximum drawdown, WAGSX dropped -43.62% vs VTWAX's -34.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAGSX и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор