PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAGSX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAGSX с VTWAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAGSX (Wasatch Global Select Fund) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, WAGSX returned -1.67%/yr vs 10.98%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WAGSX charges 1.35%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности WAGSX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAGSX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 12.29%.

WAGSX

1 день
-0.96%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.06%
1 год
-5.41%
3 года*
5.82%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
—

VTWAX

1 день
-0.76%
1 месяц
3.90%
С начала года
12.29%
6 месяцев
13.02%
1 год
29.00%
3 года*
20.96%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAGSX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		1.14%1.74%0.50%27.77%-33.10%7.95%34.68%9.40%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		12.29%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%10.21%

Correlation

The correlation between WAGSX and VTWAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.88

The correlation between WAGSX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Select Fund

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с WAGSX:
WAGSX с VFINXWAGSX с WMICXWAGSX с WAMCXWAGSX с WMCVXWAGSX с WAAEXWAGSX с WAESXWAGSX с WAINX
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

WAGSX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAGSX
Ранг доходности на риск WAGSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGSX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAGSXVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.38

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
3.27

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.43

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

3.05

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

13.64

-14.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAGSX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGSX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа VTWAX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGSX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAGSXVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

2.38

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.70

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.77

-0.52

Просадки

Сравнение просадок WAGSX и VTWAX

Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAGSXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.62%

-34.20%

-9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-9.64%

-8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-16.43%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.62%

-26.40%

-17.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.30%

-0.76%

-17.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-5.30%

-12.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

2.15%

+5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGSX и VTWAX

Wasatch Global Select Fund (WAGSX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAGSXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.64%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

9.84%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

12.39%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

15.72%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

18.20%

+2.91%

Сравнение комиссий WAGSX и VTWAX

WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGSX и VTWAX

WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.57%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.65%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAGSX and VTWAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAGSX has higher volatility (4.99%) compared to VTWAX (3.64%). In terms of maximum drawdown, WAGSX dropped -43.62% vs VTWAX's -34.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAGSX и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор