PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAGSX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAGSX с VGPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

WAGSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности WAGSX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAGSX и VGPMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		-8.14%1.74%0.50%27.77%-33.10%7.95%34.68%9.40%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		7.85%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%7.72%

Доходность по периодам

С начала года, WAGSX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%.

WAGSX

1 день
3.20%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
-9.69%
1 год
-5.29%
3 года*
3.04%
5 лет*
-2.05%
10 лет*
—

VGPMX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
7.85%
6 месяцев
20.12%
1 год
61.74%
3 года*
25.56%
5 лет*
19.42%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Select Fund

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с WAGSX:
WAGSX с VFINXWAGSX с WMICXWAGSX с WMCVXWAGSX с WAINXWAGSX с WAAEXWAGSX с WAESXWAGSX с GCCHX
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Сравнение комиссий WAGSX и VGPMX

WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

WAGSX
Wasatch Global Select Fund
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund

Доходность на риск

WAGSX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAGSX
Ранг доходности на риск WAGSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGSX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAGSXVGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

3.21

-3.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

3.80

-4.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.61

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

4.79

-5.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

19.71

-20.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAGSX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGSX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGSX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAGSXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

3.21

-3.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

1.14

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.25

-0.07

Корреляция

Корреляция между WAGSX и VGPMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGSX и VGPMX

WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.65%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.62%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Просадки

Сравнение просадок WAGSX и VGPMX

Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и VGPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAGSXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.62%

-78.85%

+35.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-12.80%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.62%

-22.71%

-20.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.80%

-7.89%

-17.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.70%

-34.68%

+16.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

3.11%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGSX и VGPMX

Текущая волатильность для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) составляет 6.59%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAGSXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

8.37%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

13.47%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

19.47%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

17.21%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

21.67%

-0.49%