PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAGSX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAGSX с GAOAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAGSX (Wasatch Global Select Fund) and GAOAX (JPMorgan Global Allocation Fund A) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, WAGSX returned -1.67%/yr vs 2.81%/yr for GAOAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WAGSX charges 1.35%/yr vs 1.04%/yr for GAOAX.

Доходность

Сравнение доходности WAGSX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAGSX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у GAOAX с доходностью 4.65%.

WAGSX

1 день
-0.96%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.06%
1 год
-5.41%
3 года*
5.82%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
—

GAOAX

1 день
-0.77%
1 месяц
2.25%
С начала года
4.65%
6 месяцев
5.23%
1 год
14.22%
3 года*
11.53%
5 лет*
2.81%
10 лет*
6.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAGSX и GAOAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		1.14%1.74%0.50%27.77%-33.10%7.95%34.68%9.40%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		4.65%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%6.13%

Correlation

The correlation between WAGSX and GAOAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.86

The correlation between WAGSX and GAOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Select Fund

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с WAGSX:
WAGSX с VFINXWAGSX с WMICXWAGSX с WAMCXWAGSX с WMCVXWAGSX с WAAEXWAGSX с WAESXWAGSX с WAINX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIXGAOAX с ENTIX

Доходность на риск

WAGSX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAGSX
Ранг доходности на риск WAGSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGSX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAGSXGAOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.52

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.14

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.28

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.65

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

6.58

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAGSX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGSX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа GAOAX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGSX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAGSXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

1.52

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.25

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.60

-0.35

Просадки

Сравнение просадок WAGSX и GAOAX

Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и GAOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAGSXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.62%

-29.02%

-14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-8.95%

-8.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-10.87%

-7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.62%

-29.02%

-14.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.30%

-0.77%

-17.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-5.96%

-11.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

2.24%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGSX и GAOAX

Wasatch Global Select Fund (WAGSX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAGSXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

2.94%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

7.99%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

9.73%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

11.10%

+8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

10.88%

+10.23%

Сравнение комиссий WAGSX и GAOAX

WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGSX и GAOAX

WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		9.22%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.65%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAGSX and GAOAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAGSX has higher volatility (4.99%) compared to GAOAX (2.94%). In terms of maximum drawdown, WAGSX dropped -43.62% vs GAOAX's -29.02%.

GAOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAGSX и GAOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор