PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAGSX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAGSX с GAOAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WAGSX (Wasatch Global Select Fund) and GAOAX (JPMorgan Global Allocation Fund A) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, WAGSX returned -2.24%/yr vs 2.48%/yr for GAOAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WAGSX charges 1.35%/yr vs 1.04%/yr for GAOAX.

Доходность

Сравнение доходности WAGSX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAGSX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у GAOAX с доходностью 2.69%.

WAGSX

1 день
0.91%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
-1.05%
1 год
-6.77%
3 года*
5.33%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—

GAOAX

1 день
0.05%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.69%
6 месяцев
2.10%
1 год
10.28%
3 года*
10.70%
5 лет*
2.48%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAGSX и GAOAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		-0.16%1.74%0.50%27.77%-33.10%7.95%34.68%9.40%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		2.69%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%5.50%

Correlation

The correlation between WAGSX and GAOAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.86

The correlation between WAGSX and GAOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Select Fund

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с WAGSX:
WAGSX с VFINXWAGSX с WAAEXWAGSX с WAMCXWAGSX с WMICXWAGSX с WMCVXWAGSX с WAESXWAGSX с WAINX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIXGAOAX с ENTIX

Доходность на риск

WAGSX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAGSX
Ранг доходности на риск WAGSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGSX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAGSXGAOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.99

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
1.42

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.18

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.15

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

4.47

-5.41

WAGSX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGSX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа GAOAX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGSX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAGSX и GAOAX

Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и GAOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAGSXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.62%

-29.02%

-14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-8.95%

-8.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-10.87%

-7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.62%

-29.02%

-14.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.35%

-2.64%

-16.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-5.94%

-11.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

2.29%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGSX и GAOAX

Wasatch Global Select Fund (WAGSX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAGSXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.26%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

8.82%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

10.38%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

11.22%

+8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

10.90%

+10.18%

Сравнение комиссий WAGSX и GAOAX

WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGSX и GAOAX

WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		9.40%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.65%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAGSX and GAOAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAGSX has higher volatility (4.63%) compared to GAOAX (4.26%). In terms of maximum drawdown, WAGSX dropped -43.62% vs GAOAX's -29.02%.

GAOAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAGSX и GAOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор