Сравнение WAGOX с WMCVX
WAGOX (Wasatch Global Opportunities Fund) and WMCVX (Wasatch Small Cap Value Fund) are both mutual funds - WAGOX is a Global Equities fund managed by Wasatch, while WMCVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WAGOX returned 9.70%/yr vs 10.43%/yr for WMCVX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. WAGOX charges 1.50%/yr vs 1.16%/yr for WMCVX.
Доходность
Сравнение доходности WAGOX и WMCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAGOX показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у WMCVX с доходностью 14.06%. За последние 10 лет акции WAGOX уступали акциям WMCVX по среднегодовой доходности: 9.70% против 10.43% соответственно.
WAGOX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 7.20%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- 9.70%
WMCVX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- 3.97%
- С начала года
- 14.06%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 10.43%
Сравнение доходности по годам WAGOX и WMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 7.20% | -4.58% | 6.60% | 25.57% | -35.02% | 21.43% | 42.27% | 33.11% | -7.41% | 37.73% |
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 14.06% | -3.66% | 11.65% | 31.78% | -21.61% | 25.23% | 12.52% | 23.63% | -9.55% | 19.54% |
Correlation
The correlation between WAGOX and WMCVX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2008 г. | 0.82 |
The correlation between WAGOX and WMCVX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGOX vs. WMCVX — Ранг доходности на риск
WAGOX
WMCVX
Сравнение WAGOX c WMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGOX | WMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.20 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 3.30 | -3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGOX и WMCVX
Максимальная просадка WAGOX за все время составила -44.05%, что меньше максимальной просадки WMCVX в -65.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGOX и WMCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGOX | WMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -65.79% | +21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.72% | -12.06% | -4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -28.75% | +6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.05% | -32.26% | -11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.05% | -46.29% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.22% | -1.31% | -15.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -10.92% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 4.35% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGOX и WMCVX
Текущая волатильность для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) составляет 4.44%, в то время как у Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что WAGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGOX | WMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.84% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 13.68% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 18.81% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 22.57% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 23.45% | -2.95% |
Сравнение комиссий WAGOX и WMCVX
WAGOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WMCVX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGOX и WMCVX
Дивидендная доходность WAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности WMCVX в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 8.71% | 9.34% | 8.83% | 0.00% | 2.30% | 7.98% | 1.96% | 8.64% | 18.77% | 11.04% | 9.13% | 13.52% |
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 5.42% | 6.19% | 17.18% | 3.67% | 2.39% | 7.72% | 0.00% | 1.10% | 8.98% | 6.63% | 0.07% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
WAGOX and WMCVX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMCVX has higher volatility (4.84%) compared to WAGOX (4.44%). In terms of maximum drawdown, WAGOX dropped -44.05% vs WMCVX's -65.79%.
WMCVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAGOX и WMCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор