Сравнение WAGOX с WMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX).
WAGOX управляется Wasatch. Фонд был запущен 16 нояб. 2008 г.. WMCVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности WAGOX и WMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAGOX и WMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | -6.40% | -4.58% | 6.60% | 25.57% | -35.02% | 21.43% | 42.27% | 33.11% | -7.41% | 37.73% |
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 0.67% | -3.66% | 11.65% | 31.78% | -21.61% | 25.23% | 12.52% | 23.63% | -9.55% | 19.54% |
Доходность по периодам
С начала года, WAGOX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у WMCVX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции WAGOX уступали акциям WMCVX по среднегодовой доходности: 8.68% против 9.99% соответственно.
WAGOX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -7.91%
- 1 год
- -2.78%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- 8.68%
WMCVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAGOX и WMCVX
WAGOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WMCVX в 1.16%.
Доходность на риск
WAGOX vs. WMCVX — Ранг доходности на риск
WAGOX
WMCVX
Сравнение WAGOX c WMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAGOX | WMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.31 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 0.63 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.54 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 1.60 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAGOX | WMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.31 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.16 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между WAGOX и WMCVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGOX и WMCVX
Дивидендная доходность WAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности WMCVX в 6.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 9.97% | 9.34% | 8.83% | 0.00% | 2.30% | 7.98% | 1.96% | 8.64% | 18.77% | 11.04% | 9.13% | 13.52% |
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 6.15% | 6.19% | 17.18% | 3.67% | 2.39% | 7.72% | 0.00% | 1.10% | 8.98% | 6.63% | 0.07% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок WAGOX и WMCVX
Максимальная просадка WAGOX за все время составила -44.05%, что меньше максимальной просадки WMCVX в -65.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGOX и WMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAGOX | WMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -65.79% | +21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -13.67% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.05% | -32.26% | -11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.05% | -46.29% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.73% | -12.90% | -14.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -10.98% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 4.65% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGOX и WMCVX
Текущая волатильность для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) составляет 5.92%, в то время как у Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что WAGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAGOX | WMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 6.90% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 13.59% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 23.47% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 22.55% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 23.41% | -2.88% |