Сравнение WAGOX с VTWAX
WAGOX (Wasatch Global Opportunities Fund) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, WAGOX returned -0.72%/yr vs 11.01%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WAGOX charges 1.50%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.
Доходность
Сравнение доходности WAGOX и VTWAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAGOX показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 12.14%.
WAGOX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.30%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 9.68%
VTWAX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 12.14%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAGOX и VTWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 6.67% | -4.58% | 6.60% | 25.57% | -35.02% | 21.43% | 42.27% | 18.97% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 12.14% | 22.43% | 16.43% | 21.85% | -18.02% | 18.17% | 16.67% | 17.53% |
Correlation
The correlation between WAGOX and VTWAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between WAGOX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGOX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск
WAGOX
VTWAX
Сравнение WAGOX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGOX | VTWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.52 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 10.79 | -10.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGOX и VTWAX
Максимальная просадка WAGOX за все время составила -44.05%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGOX и VTWAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGOX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -34.20% | -9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.72% | -9.64% | -7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -16.43% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.05% | -26.40% | -17.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -0.89% | -16.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -5.24% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 2.25% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGOX и VTWAX
Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что WAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGOX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.13% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 11.15% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 13.35% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 15.87% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 18.18% | +2.33% |
Сравнение комиссий WAGOX и VTWAX
WAGOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGOX и VTWAX
Дивидендная доходность WAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности VTWAX в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.55% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 8.75% | 9.34% | 8.83% | 0.00% | 2.30% | 7.98% | 1.96% | 8.64% | 18.77% | 11.04% | 9.13% | 13.52% |
Часто задаваемые вопросы
WAGOX and VTWAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAGOX has higher volatility (4.48%) compared to VTWAX (4.13%). In terms of maximum drawdown, WAGOX dropped -44.05% vs VTWAX's -34.20%.
VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAGOX и VTWAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор