PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WAGOX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAGOX с VGPMX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WAGOX (Wasatch Global Opportunities Fund) and VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, WAGOX returned 9.70%/yr vs 9.17%/yr for VGPMX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAGOX charges 1.50%/yr vs 0.36%/yr for VGPMX.

Доходность

Сравнение доходности WAGOX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAGOX показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 13.61%. За последние 10 лет акции WAGOX превзошли акции VGPMX по среднегодовой доходности: 9.70% против 9.17% соответственно.

WAGOX

1 день
0.50%
1 месяц
2.81%
6 месяцев
3.08%
С начала года
7.20%
1 год
-1.60%
3 года*
5.48%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
9.70%

VGPMX

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.76%
6 месяцев
7.30%
С начала года
13.61%
1 год
50.63%
3 года*
26.88%
5 лет*
20.46%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAGOX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund		7.20%-4.58%6.60%25.57%-35.02%21.43%42.27%33.11%-7.41%37.73%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		13.61%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Correlation

The correlation between WAGOX and VGPMX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2008 г.

0.57

The correlation between WAGOX and VGPMX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Opportunities Fund

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с WAGOX:
WAGOX с VIOOWAGOX с WAESXWAGOX с WAFMXWAGOX с WAMCXWAGOX с WGROXWAGOX с WAINXWAGOX с GMGEX
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Доходность на риск

WAGOX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAGOX
Ранг доходности на риск WAGOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGOX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAGOXVGPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.84

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
3.47

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.48

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.99

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

14.00

-14.04

WAGOX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGOX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGOX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAGOX и VGPMX

Максимальная просадка WAGOX за все время составила -44.05%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGOX и VGPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAGOXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.05%

-78.85%

+34.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.72%

-12.80%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-14.63%

-7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.05%

-22.71%

-21.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.05%

-54.59%

+10.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.22%

-6.22%

-11.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-34.47%

+24.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

3.64%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGOX и VGPMX

Текущая волатильность для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) составляет 4.44%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что WAGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAGOXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.82%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

15.32%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

18.01%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

17.52%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

20.75%

-0.25%

Сравнение комиссий WAGOX и VGPMX

WAGOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGOX и VGPMX

Дивидендная доходность WAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности VGPMX в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.44%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund		8.71%9.34%8.83%0.00%2.30%7.98%1.96%8.64%18.77%11.04%9.13%13.52%

Часто задаваемые вопросы

WAGOX and VGPMX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGPMX has higher volatility (4.82%) compared to WAGOX (4.44%). In terms of maximum drawdown, WAGOX dropped -44.05% vs VGPMX's -78.85%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAGOX и VGPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор