Сравнение WAGOX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
WAGOX управляется Wasatch. Фонд был запущен 16 нояб. 2008 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности WAGOX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAGOX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | -6.40% | -4.58% | 6.60% | 25.57% | -35.02% | 21.43% | 42.27% | 33.11% | -7.41% | 37.73% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, WAGOX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции WAGOX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 8.68% против 12.75% соответственно.
WAGOX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -7.91%
- 1 год
- -2.78%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- 8.68%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAGOX и VGPMX
WAGOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
WAGOX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
WAGOX
VGPMX
Сравнение WAGOX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAGOX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 3.21 | -3.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 3.80 | -3.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.61 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 4.79 | -4.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 19.71 | -20.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAGOX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 3.21 | -3.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 1.14 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.25 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между WAGOX и VGPMX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGOX и VGPMX
Дивидендная доходность WAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 9.97% | 9.34% | 8.83% | 0.00% | 2.30% | 7.98% | 1.96% | 8.64% | 18.77% | 11.04% | 9.13% | 13.52% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок WAGOX и VGPMX
Максимальная просадка WAGOX за все время составила -44.05%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGOX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAGOX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -78.85% | +34.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -12.80% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.05% | -22.71% | -21.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.05% | -54.59% | +10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.73% | -7.89% | -19.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -34.68% | +24.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 3.11% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGOX и VGPMX
Текущая волатильность для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) составляет 5.92%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что WAGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAGOX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 8.37% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 13.47% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 19.47% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 17.21% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 21.67% | -1.14% |