Сравнение WAGOX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
WAGOX управляется Wasatch. Фонд был запущен 16 нояб. 2008 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности WAGOX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAGOX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | -6.40% | -4.58% | 6.60% | 25.57% | -35.02% | 21.43% | 42.27% | 33.11% | -7.41% | 37.73% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 0.12% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Доходность по периодам
С начала года, WAGOX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции WAGOX уступали акциям MVGIX по среднегодовой доходности: 8.68% против 9.14% соответственно.
WAGOX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -7.91%
- 1 год
- -2.78%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- 8.68%
MVGIX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAGOX и MVGIX
WAGOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
WAGOX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
WAGOX
MVGIX
Сравнение WAGOX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAGOX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 1.18 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 1.64 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.48 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 6.28 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAGOX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.18 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.87 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.74 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.73 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между WAGOX и MVGIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGOX и MVGIX
Дивидендная доходность WAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что меньше доходности MVGIX в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 9.97% | 9.34% | 8.83% | 0.00% | 2.30% | 7.98% | 1.96% | 8.64% | 18.77% | 11.04% | 9.13% | 13.52% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 10.93% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок WAGOX и MVGIX
Максимальная просадка WAGOX за все время составила -44.05%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGOX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAGOX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -30.19% | -13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -8.65% | -8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.05% | -18.01% | -26.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.05% | -30.19% | -13.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.73% | -6.99% | -20.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -2.89% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 2.04% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGOX и MVGIX
Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что WAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAGOX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 3.77% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 5.94% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 10.60% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 10.54% | +10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 12.39% | +8.14% |