Сравнение WAGOX с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
WAGOX управляется Wasatch. Фонд был запущен 16 нояб. 2008 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WAGOX и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAGOX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | -6.40% | -4.58% | 6.60% | 25.57% | -35.02% | 21.43% | 42.27% | 33.11% | -7.41% | 37.73% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Доходность по периодам
С начала года, WAGOX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции WAGOX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 8.68% против 5.74% соответственно.
WAGOX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -7.91%
- 1 год
- -2.78%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- 8.68%
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAGOX и GAOAX
WAGOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
WAGOX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
WAGOX
GAOAX
Сравнение WAGOX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAGOX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.86 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 1.24 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.10 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 4.47 | -4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAGOX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.86 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.17 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.54 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между WAGOX и GAOAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGOX и GAOAX
Дивидендная доходность WAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что сопоставимо с доходностью GAOAX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 9.97% | 9.34% | 8.83% | 0.00% | 2.30% | 7.98% | 1.96% | 8.64% | 18.77% | 11.04% | 9.13% | 13.52% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок WAGOX и GAOAX
Максимальная просадка WAGOX за все время составила -44.05%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGOX и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAGOX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -29.02% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -8.95% | -8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.05% | -29.02% | -15.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.05% | -29.02% | -15.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.73% | -7.61% | -20.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -6.01% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 2.20% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGOX и GAOAX
Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что WAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAGOX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 4.98% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 7.55% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 11.53% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 11.03% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 10.81% | +9.72% |