PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAFD с USB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WAFD с USB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WAFD (Washington Federal, Inc.) and USB (U.S. Bancorp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, WAFD returned 6.56%/yr vs 6.10%/yr for USB. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WAFD и USB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Washington Federal, Inc. (WAFD) и U.S. Bancorp (USB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAFD показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у USB с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции WAFD превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 6.56% против 6.10% соответственно.

WAFD

1 день
-2.23%
1 месяц
-1.15%
С начала года
9.63%
6 месяцев
9.26%
1 год
23.91%
3 года*
10.67%
5 лет*
3.88%
10 лет*
6.56%

USB

1 день
-2.67%
1 месяц
-3.80%
С начала года
0.62%
6 месяцев
6.44%
1 год
24.82%
3 года*
24.40%
5 лет*
1.67%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAFD и USB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAFD
Washington Federal, Inc.		9.63%2.99%1.09%1.74%3.39%33.50%-27.26%40.64%-20.30%2.26%
USB
U.S. Bancorp		0.62%16.48%15.62%4.79%-19.13%24.32%-17.85%33.62%-12.36%6.61%

Correlation

The correlation between WAFD and USB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.49

The correlation between WAFD and USB shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.71 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WAFD:

$2.61B

USB:

$82.63B

EPS

WAFD:

$3.24

USB:

$5.02

Коэффициент P/E

WAFD:

10.65

USB:

10.59

Коэффициент P/S

WAFD:

2.59

USB:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

WAFD:

$1.04B

USB:

$43.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

WAFD:

$557.58M

USB:

$27.22B

EBITDA (12 мес.)

WAFD:

$224.92M

USB:

$10.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Washington Federal, Inc.

U.S. Bancorp

Часто сравнивают с WAFD:
WAFD с QSRWAFD с FHNWAFD с JPMWAFD с BRK-BWAFD с BAC
Часто сравнивают с USB:
USB с BACUSB с TFCUSB с SCHDUSB с KEYUSB с CFGUSB с HBANUSB с VOO

Доходность на риск

WAFD vs. USB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAFD
Ранг доходности на риск WAFD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAFD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAFD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAFD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAFD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAFD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
USB
Ранг доходности на риск USB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAFD c USB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Federal, Inc. (WAFD) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAFDUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.14

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.64

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.54

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

3.84

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAFD vs. USB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAFD на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USB равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAFD и USB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAFDUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.14

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.06

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.20

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.33

-0.13

Просадки

Сравнение просадок WAFD и USB

Максимальная просадка WAFD за все время составила -61.56%, что меньше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFD и USB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAFDUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.56%

-76.08%

+14.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-16.21%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.63%

-30.63%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-52.13%

+16.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.53%

-52.13%

+6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-11.54%

+7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-14.19%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

6.48%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WAFD и USB

Текущая волатильность для Washington Federal, Inc. (WAFD) составляет 5.39%, в то время как у U.S. Bancorp (USB) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что WAFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAFDUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.79%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.52%

16.39%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.38%

22.01%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

29.75%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.12%

30.27%

+0.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAFD и USB

Дивидендная доходность WAFD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности USB в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USB
U.S. Bancorp		3.88%3.82%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%
WAFD
Washington Federal, Inc.		3.12%3.37%3.23%3.03%2.86%2.76%3.42%2.24%2.62%2.48%1.63%2.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WAFD и USB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Federal, Inc. и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
874.00K
10.84B
(WAFD) Общая выручка
(USB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WAFD and USB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USB has higher volatility (6.79%) compared to WAFD (5.39%). In terms of maximum drawdown, WAFD dropped -61.56% vs USB's -76.08%.

USB currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAFD и USB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор