PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAFD с USB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WAFD с USB

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Federal, Inc. (WAFD) и U.S. Bancorp (USB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAFD или USB.

Корреляция

Корреляция между WAFD и USB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WAFD и USB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Washington Federal, Inc. (WAFD) и U.S. Bancorp (USB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,225.19%
11,143.68%
WAFD
USB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAFD:

0.14

USB:

0.07

Коэф-т Сортино

WAFD:

0.46

USB:

0.30

Коэф-т Омега

WAFD:

1.06

USB:

1.04

Коэф-т Кальмара

WAFD:

0.14

USB:

0.06

Коэф-т Мартина

WAFD:

0.35

USB:

0.20

Индекс Язвы

WAFD:

13.85%

USB:

10.46%

Дневная вол-ть

WAFD:

34.47%

USB:

29.33%

Макс. просадка

WAFD:

-61.56%

USB:

-76.08%

Текущая просадка

WAFD:

-23.81%

USB:

-26.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WAFD:

$2.30B

USB:

$61.64B

EPS

WAFD:

$2.68

USB:

$4.09

Коэффициент P/E

WAFD:

10.65

USB:

9.66

Коэффициент PEG

WAFD:

1.67

USB:

1.46

Коэффициент P/S

WAFD:

3.16

USB:

2.43

Коэффициент P/B

WAFD:

0.84

USB:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

WAFD:

$814.59M

USB:

$20.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

WAFD:

$814.54M

USB:

$24.06B

EBITDA (12 мес.)

WAFD:

$9.05M

USB:

$6.66B

Доходность по периодам

С начала года, WAFD показывает доходность -10.70%, что значительно выше, чем у USB с доходностью -15.26%. За последние 10 лет акции WAFD превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 5.71% против 2.93% соответственно.

WAFD

С начала года

-10.70%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

-15.11%

1 год

3.84%

5 лет

6.14%

10 лет

5.71%

USB

С начала года

-15.26%

1 месяц

-7.26%

6 месяцев

-15.47%

1 год

0.76%

5 лет

7.91%

10 лет

2.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAFD и USB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAFD
Ранг риск-скорректированной доходности WAFD, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAFD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAFD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAFD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAFD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAFD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
USB
Ранг риск-скорректированной доходности USB, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAFD c USB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Federal, Inc. (WAFD) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WAFD, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WAFD: 0.14
USB: 0.07
Коэффициент Сортино WAFD, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WAFD: 0.46
USB: 0.30
Коэффициент Омега WAFD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WAFD: 1.06
USB: 1.04
Коэффициент Кальмара WAFD, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WAFD: 0.14
USB: 0.06
Коэффициент Мартина WAFD, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WAFD: 0.35
USB: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа WAFD на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа USB равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAFD и USB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.07
WAFD
USB

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAFD и USB

Дивидендная доходность WAFD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности USB в 4.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAFD
Washington Federal, Inc.		3.68%3.23%3.03%2.86%2.76%3.42%2.24%2.62%2.48%1.63%2.18%1.61%
USB
U.S. Bancorp		4.97%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%

Просадки

Сравнение просадок WAFD и USB

Максимальная просадка WAFD за все время составила -61.56%, что меньше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFD и USB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.81%
-26.26%
WAFD
USB

Волатильность

Сравнение волатильности WAFD и USB

Washington Federal, Inc. (WAFD) и U.S. Bancorp (USB) имеют волатильность 17.32% и 16.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.32%
16.57%
WAFD
USB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WAFD и USB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Federal, Inc. и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию