PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAFD с FHN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WAFD с FHN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Federal, Inc. (WAFD) и First Horizon Corporation (FHN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAFD или FHN.

Корреляция

Корреляция между WAFD и FHN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WAFD и FHN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Washington Federal, Inc. (WAFD) и First Horizon Corporation (FHN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,210.79%
2,056.17%
WAFD
FHN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAFD:

0.06

FHN:

0.64

Коэф-т Сортино

WAFD:

0.34

FHN:

1.15

Коэф-т Омега

WAFD:

1.04

FHN:

1.16

Коэф-т Кальмара

WAFD:

0.06

FHN:

0.60

Коэф-т Мартина

WAFD:

0.14

FHN:

2.60

Индекс Язвы

WAFD:

13.93%

FHN:

9.24%

Дневная вол-ть

WAFD:

34.48%

FHN:

37.63%

Макс. просадка

WAFD:

-61.56%

FHN:

-87.57%

Текущая просадка

WAFD:

-24.64%

FHN:

-23.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WAFD:

$2.28B

FHN:

$9.03B

EPS

WAFD:

$2.68

FHN:

$1.44

Коэффициент P/E

WAFD:

10.53

FHN:

12.37

Коэффициент PEG

WAFD:

1.67

FHN:

1.67

Коэффициент P/S

WAFD:

3.12

FHN:

2.97

Коэффициент P/B

WAFD:

0.83

FHN:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

WAFD:

$814.59M

FHN:

$1.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

WAFD:

$814.54M

FHN:

$2.81B

EBITDA (12 мес.)

WAFD:

$9.05M

FHN:

$571.00M

Доходность по периодам

С начала года, WAFD показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у FHN с доходностью -10.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAFD имеют среднегодовую доходность 5.44%, а акции FHN немного впереди с 5.53%.

WAFD

С начала года

-11.67%

1 месяц

-1.67%

6 месяцев

-15.01%

1 год

4.48%

5 лет

4.83%

10 лет

5.44%

FHN

С начала года

-10.84%

1 месяц

-7.62%

6 месяцев

5.84%

1 год

24.62%

5 лет

19.96%

10 лет

5.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAFD и FHN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAFD
Ранг риск-скорректированной доходности WAFD, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAFD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAFD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAFD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAFD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAFD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
FHN
Ранг риск-скорректированной доходности FHN, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAFD c FHN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Federal, Inc. (WAFD) и First Horizon Corporation (FHN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WAFD, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WAFD: 0.06
FHN: 0.64
Коэффициент Сортино WAFD, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WAFD: 0.34
FHN: 1.15
Коэффициент Омега WAFD, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WAFD: 1.04
FHN: 1.16
Коэффициент Кальмара WAFD, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WAFD: 0.06
FHN: 0.60
Коэффициент Мартина WAFD, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WAFD: 0.14
FHN: 2.60

Показатель коэффициента Шарпа WAFD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа FHN равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAFD и FHN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.64
WAFD
FHN

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAFD и FHN

Дивидендная доходность WAFD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности FHN в 3.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAFD
Washington Federal, Inc.		3.72%3.23%3.03%2.86%2.76%3.42%2.24%2.62%2.48%1.63%2.18%1.61%
FHN
First Horizon Corporation		3.37%2.98%4.24%2.45%3.67%4.70%3.38%3.65%1.80%1.40%1.65%1.47%

Просадки

Сравнение просадок WAFD и FHN

Максимальная просадка WAFD за все время составила -61.56%, что меньше максимальной просадки FHN в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFD и FHN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.64%
-23.51%
WAFD
FHN

Волатильность

Сравнение волатильности WAFD и FHN

Текущая волатильность для Washington Federal, Inc. (WAFD) составляет 17.32%, в то время как у First Horizon Corporation (FHN) волатильность равна 20.01%. Это указывает на то, что WAFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.32%
20.01%
WAFD
FHN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WAFD и FHN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Federal, Inc. и First Horizon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию