PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WAFD с QSR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


WAFDQSR
Дох-ть с нач. г.16.53%-11.69%
Дох-ть за 1 год53.54%1.33%
Дох-ть за 3 года4.73%9.30%
Дох-ть за 5 лет3.45%3.57%
Коэф-т Шарпа1.580.05
Коэф-т Сортино2.330.23
Коэф-т Омега1.281.03
Коэф-т Кальмара1.640.06
Коэф-т Мартина4.480.10
Индекс Язвы12.14%10.76%
Дневная вол-ть34.48%21.99%
Макс. просадка-61.57%-63.03%
Текущая просадка-1.66%-16.62%

Фундаментальные показатели


WAFDQSR
Рыночная капитализация$3.04B$30.42B
EPS$2.50$3.99
Цена/прибыль14.9716.88
PEG коэффициент1.671.79
Общая выручка (12 мес.)$1.30B$7.98B
Валовая прибыль (12 мес.)$970.41M$5.13B
EBITDA (12 мес.)$103.01M$2.17B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между WAFD и QSR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WAFD и QSR

С начала года, WAFD показывает доходность 16.53%, что значительно выше, чем у QSR с доходностью -11.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
32.44%
-4.53%
WAFD
QSR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WAFD c QSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Federal, Inc. (WAFD) и Restaurant Brands International Inc. (QSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WAFD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WAFD, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WAFD, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WAFD, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WAFD, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WAFD, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.48
QSR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QSR, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QSR, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QSR, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QSR, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QSR, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.10

Сравнение коэффициента Шарпа WAFD и QSR

Показатель коэффициента Шарпа WAFD на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа QSR равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAFD и QSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
0.05
WAFD
QSR

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAFD и QSR

Дивидендная доходность WAFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности QSR в 3.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WAFD
Washington Federal, Inc.
2.75%3.03%2.86%2.76%3.42%2.24%2.62%2.48%1.63%2.18%1.61%1.63%
QSR
Restaurant Brands International Inc.
3.40%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAFD и QSR

Максимальная просадка WAFD за все время составила -61.57%, примерно равная максимальной просадке QSR в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFD и QSR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.66%
-16.62%
WAFD
QSR

Волатильность

Сравнение волатильности WAFD и QSR

Washington Federal, Inc. (WAFD) имеет более высокую волатильность в 14.94% по сравнению с Restaurant Brands International Inc. (QSR) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что WAFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.94%
6.19%
WAFD
QSR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WAFD и QSR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Federal, Inc. и Restaurant Brands International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию