PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WAFD с QSR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности WAFD и QSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Washington Federal, Inc. (WAFD) и Restaurant Brands International Inc. (QSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.15%
3.33%
WAFD
QSR

Доходность по периодам

С начала года, WAFD показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у QSR с доходностью -9.02%.


WAFD

С начала года

11.83%

1 месяц

5.65%

6 месяцев

27.15%

1 год

38.72%

5 лет (среднегодовая)

2.77%

10 лет (среднегодовая)

8.04%

QSR

С начала года

-9.02%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

3.33%

1 год

1.99%

5 лет (среднегодовая)

4.99%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


WAFDQSR
Рыночная капитализация$2.92B$31.18B
EPS$2.50$3.99
Цена/прибыль14.3717.41
PEG коэффициент1.671.79
Общая выручка (12 мес.)$1.30B$7.97B
Валовая прибыль (12 мес.)$970.41M$5.13B
EBITDA (12 мес.)$389.56M$2.63B

Основные характеристики


WAFDQSR
Коэф-т Шарпа1.060.04
Коэф-т Сортино1.680.21
Коэф-т Омега1.201.02
Коэф-т Кальмара1.220.04
Коэф-т Мартина2.900.07
Индекс Язвы12.15%11.01%
Дневная вол-ть33.27%22.03%
Макс. просадка-61.57%-63.03%
Текущая просадка-5.62%-14.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между WAFD и QSR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WAFD c QSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Federal, Inc. (WAFD) и Restaurant Brands International Inc. (QSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WAFD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.060.04
Коэффициент Сортино WAFD, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.680.21
Коэффициент Омега WAFD, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.02
Коэффициент Кальмара WAFD, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.220.04
Коэффициент Мартина WAFD, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.900.07
WAFD
QSR

Показатель коэффициента Шарпа WAFD на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа QSR равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAFD и QSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06
0.04
WAFD
QSR

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAFD и QSR

Дивидендная доходность WAFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности QSR в 3.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WAFD
Washington Federal, Inc.
2.87%3.03%2.86%2.76%3.42%2.24%2.62%2.48%1.63%2.18%1.61%1.63%
QSR
Restaurant Brands International Inc.
3.30%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAFD и QSR

Максимальная просадка WAFD за все время составила -61.57%, примерно равная максимальной просадке QSR в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFD и QSR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.62%
-14.10%
WAFD
QSR

Волатильность

Сравнение волатильности WAFD и QSR

Washington Federal, Inc. (WAFD) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Restaurant Brands International Inc. (QSR) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что WAFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.42%
5.69%
WAFD
QSR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WAFD и QSR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Federal, Inc. и Restaurant Brands International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию