Сравнение WAFD с BRK-B
WAFD (Washington Federal, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — WAFD in Banks - Regional, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, WAFD returned 6.81%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WAFD и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAFD показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции WAFD уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.81% против 12.93% соответственно.
WAFD
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 6.81%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам WAFD и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFD Washington Federal, Inc. | 12.84% | 2.99% | 1.09% | 1.74% | 3.39% | 33.50% | -27.26% | 40.64% | -20.30% | 2.26% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between WAFD and BRK-B is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.38 |
The correlation between WAFD and BRK-B shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WAFD:
$2.69B
BRK-B:
$1.03T
WAFD:
$3.24
BRK-B:
$33.62
WAFD:
10.96
BRK-B:
14.24
WAFD:
1.79
BRK-B:
0.55
WAFD:
2.66
BRK-B:
2.75
WAFD:
$1.04B
BRK-B:
$375.39B
WAFD:
$557.58M
BRK-B:
$94.36B
WAFD:
$224.92M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAFD vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
WAFD
BRK-B
Сравнение WAFD c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Federal, Inc. (WAFD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAFD | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.27 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | -0.57 | +7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAFD | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | -0.18 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.61 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.67 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.48 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок WAFD и BRK-B
Максимальная просадка WAFD за все время составила -61.56%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFD и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAFD | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.56% | -53.86% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -9.42% | -3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.63% | -14.95% | -19.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -26.58% | -9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | -29.57% | -15.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -11.33% | +10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -11.07% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 4.46% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFD и BRK-B
Washington Federal, Inc. (WAFD) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что WAFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAFD | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 3.72% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 10.70% | +7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.48% | 14.32% | +10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.31% | 17.11% | +13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 19.43% | +11.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFD и BRK-B
Дивидендная доходность WAFD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAFD Washington Federal, Inc. | 3.04% | 3.37% | 3.23% | 3.03% | 2.86% | 2.76% | 3.42% | 2.24% | 2.62% | 2.48% | 1.63% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAFD и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Federal, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WAFD and BRK-B have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAFD has higher volatility (6.09%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, WAFD dropped -61.56% vs BRK-B's -53.86%.
WAFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAFD и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор