PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WAFD с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


WAFDBRK-B
Дох-ть с нач. г.14.01%29.93%
Дох-ть за 1 год50.87%33.09%
Дох-ть за 3 года4.27%17.46%
Дох-ть за 5 лет2.95%15.96%
Дох-ть за 10 лет8.19%12.35%
Коэф-т Шарпа1.402.35
Коэф-т Сортино2.143.28
Коэф-т Омега1.261.42
Коэф-т Кальмара1.444.46
Коэф-т Мартина3.9811.72
Индекс Язвы12.14%2.88%
Дневная вол-ть34.43%14.37%
Макс. просадка-61.57%-53.86%
Текущая просадка-3.78%-3.17%

Фундаментальные показатели


WAFDBRK-B
Рыночная капитализация$2.98B$999.72B
EPS$2.50$49.45
Цена/прибыль14.659.37
PEG коэффициент1.6710.06
Общая выручка (12 мес.)$1.30B$315.76B
Валовая прибыль (12 мес.)$970.41M$66.19B
EBITDA (12 мес.)$103.01M$7.45B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между WAFD и BRK-B составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WAFD и BRK-B

С начала года, WAFD показывает доходность 14.01%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 29.93%. За последние 10 лет акции WAFD уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.19% против 12.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
770.83%
1,897.46%
WAFD
BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WAFD c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Federal, Inc. (WAFD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WAFD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WAFD, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WAFD, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WAFD, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WAFD, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WAFD, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.98
BRK-B
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRK-B, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BRK-B, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BRK-B, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BRK-B, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BRK-B, с текущим значением в 11.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.72

Сравнение коэффициента Шарпа WAFD и BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа WAFD на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAFD и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40
2.35
WAFD
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAFD и BRK-B

Дивидендная доходность WAFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WAFD
Washington Federal, Inc.
2.81%3.03%2.86%2.76%3.42%2.24%2.62%2.48%1.63%2.18%1.61%1.63%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAFD и BRK-B

Максимальная просадка WAFD за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFD и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.78%
-3.17%
WAFD
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности WAFD и BRK-B

Washington Federal, Inc. (WAFD) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что WAFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.03%
6.68%
WAFD
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WAFD и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Federal, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию