PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAFD с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WAFD с BRK-B

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Federal, Inc. (WAFD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAFD или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между WAFD и BRK-B составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WAFD и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Washington Federal, Inc. (WAFD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
584.57%
2,188.62%
WAFD
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAFD:

0.06

BRK-B:

1.58

Коэф-т Сортино

WAFD:

0.34

BRK-B:

2.22

Коэф-т Омега

WAFD:

1.04

BRK-B:

1.31

Коэф-т Кальмара

WAFD:

0.06

BRK-B:

3.40

Коэф-т Мартина

WAFD:

0.14

BRK-B:

8.72

Индекс Язвы

WAFD:

13.93%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

WAFD:

34.48%

BRK-B:

18.92%

Макс. просадка

WAFD:

-61.56%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

WAFD:

-24.64%

BRK-B:

-1.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WAFD:

$2.28B

BRK-B:

$1.15T

EPS

WAFD:

$2.68

BRK-B:

$41.26

Коэффициент P/E

WAFD:

10.53

BRK-B:

12.87

Коэффициент PEG

WAFD:

1.67

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

WAFD:

3.12

BRK-B:

3.09

Коэффициент P/B

WAFD:

0.83

BRK-B:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

WAFD:

$814.59M

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

WAFD:

$814.54M

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

WAFD:

$9.05M

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, WAFD показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции WAFD уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 5.44% против 14.11% соответственно.

WAFD

С начала года

-11.67%

1 месяц

-1.67%

6 месяцев

-15.01%

1 год

4.48%

5 лет

4.83%

10 лет

5.44%

BRK-B

С начала года

17.14%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

16.95%

1 год

32.05%

5 лет

23.23%

10 лет

14.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAFD и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAFD
Ранг риск-скорректированной доходности WAFD, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAFD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAFD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAFD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAFD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAFD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAFD c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Federal, Inc. (WAFD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WAFD, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WAFD: 0.06
BRK-B: 1.58
Коэффициент Сортино WAFD, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WAFD: 0.34
BRK-B: 2.22
Коэффициент Омега WAFD, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WAFD: 1.04
BRK-B: 1.31
Коэффициент Кальмара WAFD, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WAFD: 0.06
BRK-B: 3.40
Коэффициент Мартина WAFD, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WAFD: 0.14
BRK-B: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа WAFD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAFD и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
1.58
WAFD
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAFD и BRK-B

Дивидендная доходность WAFD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAFD
Washington Federal, Inc.		3.72%3.23%3.03%2.86%2.76%3.42%2.24%2.62%2.48%1.63%2.18%1.61%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAFD и BRK-B

Максимальная просадка WAFD за все время составила -61.56%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFD и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.64%
-1.26%
WAFD
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности WAFD и BRK-B

Washington Federal, Inc. (WAFD) имеет более высокую волатильность в 17.32% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что WAFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.32%
10.99%
WAFD
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WAFD и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Federal, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию