PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAFD с JPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WAFD с JPM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Federal, Inc. (WAFD) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Доходность

Сравнение доходности WAFD и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Washington Federal, Inc. (WAFD) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAFD и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAFD
Washington Federal, Inc.		-0.43%2.99%1.09%1.74%3.39%33.50%-27.26%40.64%-20.30%2.26%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-7.92%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WAFD:

$2.44B

JPM:

$825.20B

EPS

WAFD:

$3.10

JPM:

$20.42

Коэффициент P/E

WAFD:

10.22

JPM:

14.47

Коэффициент PEG

WAFD:

1.67

JPM:

1.60

Коэффициент P/S

WAFD:

2.37

JPM:

3.22

Коэффициент P/B

WAFD:

0.89

JPM:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

WAFD:

$1.05B

JPM:

$256.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

WAFD:

$546.40M

JPM:

$168.20B

EBITDA (12 мес.)

WAFD:

$277.06M

JPM:

$78.84B

Доходность по периодам

С начала года, WAFD показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции WAFD уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 6.38% против 20.50% соответственно.

WAFD

1 день
0.73%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
7.48%
1 год
16.10%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.77%
10 лет*
6.38%

JPM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-4.04%
1 год
23.71%
3 года*
34.51%
5 лет*
16.89%
10 лет*
20.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Washington Federal, Inc.

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с WAFD:
WAFD с QSRWAFD с FHNWAFD с BRK-BWAFD с USBWAFD с BAC
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

WAFD vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAFD
Ранг доходности на риск WAFD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAFD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAFD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAFD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAFD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAFD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAFD c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Federal, Inc. (WAFD) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAFDJPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.94

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.34

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.48

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

4.00

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAFD vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAFD на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAFD и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAFDJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.94

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.70

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.75

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.34

-0.15

Корреляция

Корреляция между WAFD и JPM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAFD и JPM

Дивидендная доходность WAFD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности JPM в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAFD
Washington Federal, Inc.		3.41%3.37%3.23%3.03%2.86%2.76%3.42%2.24%2.62%2.48%1.63%2.18%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.96%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Просадки

Сравнение просадок WAFD и JPM

Максимальная просадка WAFD за все время составила -61.56%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFD и JPM.

Загрузка...

Показатели просадок

WAFDJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.56%

-76.16%

+14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-15.47%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-38.77%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.53%

-43.63%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.51%

-11.72%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.02%

-17.66%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

5.72%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности WAFD и JPM

Текущая волатильность для Washington Federal, Inc. (WAFD) составляет 4.19%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что WAFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAFDJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

6.28%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

17.19%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.38%

25.24%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.15%

24.34%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.06%

27.38%

+3.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WAFD и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Federal, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-3.04M
45.80B
(WAFD) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию