Сравнение WAFD с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Federal, Inc. (WAFD) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAFD или JPM.
Доходность
Сравнение доходности WAFD и JPM
Доходность по периодам
С начала года, WAFD показывает доходность 13.17%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 47.33%. За последние 10 лет акции WAFD уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 8.03% против 18.17% соответственно.
WAFD
13.17%
7.07%
32.73%
38.97%
3.01%
8.03%
JPM
47.33%
9.21%
25.75%
63.44%
16.72%
18.17%
Фундаментальные показатели
| WAFD | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.92B | $684.38B |
| EPS | $2.50 | $17.82 |
| Цена/прибыль | 14.37 | 13.51 |
| PEG коэффициент | 1.67 | 4.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.30B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $970.41M | $169.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $389.56M | $118.87B |
Основные характеристики
| WAFD | JPM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 1.87 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 6.30 |
| Коэф-т Мартина | 3.32 | 19.13 |
| Индекс Язвы | 12.15% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 33.18% | 23.04% |
| Макс. просадка | -61.57% | -74.02% |
| Текущая просадка | -4.49% | -0.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WAFD и JPM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAFD c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Federal, Inc. (WAFD) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFD и JPM
Дивидендная доходность WAFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности JPM в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFD Washington Federal, Inc. | 2.15% | 3.03% | 2.86% | 2.76% | 3.42% | 2.24% | 2.62% | 2.48% | 1.63% | 2.18% | 1.61% | 1.63% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.88% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок WAFD и JPM
Максимальная просадка WAFD за все время составила -61.57%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFD и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAFD и JPM
Washington Federal, Inc. (WAFD) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 12.66%. Это указывает на то, что WAFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAFD и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Federal, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности