Сравнение WAFD с JPM
WAFD (Washington Federal, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — WAFD in Banks - Regional, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, WAFD returned 6.56%/yr vs 19.77%/yr for JPM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WAFD и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAFD показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции WAFD уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 6.56% против 19.77% соответственно.
WAFD
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 6.56%
JPM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 31.87%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам WAFD и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFD Washington Federal, Inc. | 9.63% | 2.99% | 1.09% | 1.74% | 3.39% | 33.50% | -27.26% | 40.64% | -20.30% | 2.26% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -5.73% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between WAFD and JPM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.46 |
The correlation between WAFD and JPM shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.59 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WAFD:
$2.61B
JPM:
$840.48B
WAFD:
$3.24
JPM:
$21.08
WAFD:
10.65
JPM:
14.27
WAFD:
1.74
JPM:
1.58
WAFD:
2.59
JPM:
2.95
WAFD:
$1.04B
JPM:
$285.09B
WAFD:
$557.58M
JPM:
$173.52B
WAFD:
$224.92M
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAFD vs. JPM — Ранг доходности на риск
WAFD
JPM
Сравнение WAFD c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Federal, Inc. (WAFD) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAFD | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.99 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 2.36 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAFD | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.71 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.64 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.72 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.34 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок WAFD и JPM
Максимальная просадка WAFD за все время составила -61.56%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFD и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAFD | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.56% | -76.16% | +14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -15.47% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.63% | -24.42% | -10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -38.77% | +2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | -43.63% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -9.63% | +5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -17.62% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 6.46% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFD и JPM
Текущая волатильность для Washington Federal, Inc. (WAFD) составляет 5.39%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что WAFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAFD | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.39% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.52% | 17.16% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.38% | 21.41% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.28% | 24.41% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 27.37% | +3.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFD и JPM
Дивидендная доходность WAFD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности JPM в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
WAFD Washington Federal, Inc. | 3.12% | 3.37% | 3.23% | 3.03% | 2.86% | 2.76% | 3.42% | 2.24% | 2.62% | 2.48% | 1.63% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAFD и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Federal, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WAFD and JPM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPM has higher volatility (6.39%) compared to WAFD (5.39%). In terms of maximum drawdown, WAFD dropped -61.56% vs JPM's -76.16%.
WAFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAFD и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор