PortfoliosLab logo
Сравнение WAFD с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WAFD и JPM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WAFD и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Washington Federal, Inc. (WAFD) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,225.19%
9,351.40%
WAFD
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAFD:

0.14

JPM:

1.13

Коэф-т Сортино

WAFD:

0.46

JPM:

1.66

Коэф-т Омега

WAFD:

1.06

JPM:

1.24

Коэф-т Кальмара

WAFD:

0.14

JPM:

1.32

Коэф-т Мартина

WAFD:

0.35

JPM:

4.65

Индекс Язвы

WAFD:

13.85%

JPM:

6.92%

Дневная вол-ть

WAFD:

34.47%

JPM:

28.58%

Макс. просадка

WAFD:

-61.56%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

WAFD:

-23.81%

JPM:

-12.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WAFD:

$2.30B

JPM:

$669.43B

EPS

WAFD:

$2.68

JPM:

$20.38

Коэффициент P/E

WAFD:

10.65

JPM:

11.82

Коэффициент PEG

WAFD:

1.67

JPM:

6.58

Коэффициент P/S

WAFD:

3.16

JPM:

3.97

Коэффициент P/B

WAFD:

0.84

JPM:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

WAFD:

$814.59M

JPM:

$204.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

WAFD:

$814.54M

JPM:

$180.79B

EBITDA (12 мес.)

WAFD:

$9.05M

JPM:

$100.17B

Доходность по периодам

С начала года, WAFD показывает доходность -10.70%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции WAFD уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 5.71% против 17.89% соответственно.


WAFD

С начала года

-10.70%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

-15.11%

1 год

3.84%

5 лет

6.14%

10 лет

5.71%

JPM

С начала года

3.22%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

9.97%

1 год

29.64%

5 лет

25.48%

10 лет

17.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAFD и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WAFD
Ранг риск-скорректированной доходности WAFD, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAFD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAFD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAFD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAFD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAFD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAFD c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Federal, Inc. (WAFD) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WAFD, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WAFD: 0.14
JPM: 1.13
Коэффициент Сортино WAFD, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WAFD: 0.46
JPM: 1.66
Коэффициент Омега WAFD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WAFD: 1.06
JPM: 1.24
Коэффициент Кальмара WAFD, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WAFD: 0.14
JPM: 1.32
Коэффициент Мартина WAFD, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WAFD: 0.35
JPM: 4.65

Показатель коэффициента Шарпа WAFD на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAFD и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
1.13
WAFD
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAFD и JPM

Дивидендная доходность WAFD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности JPM в 2.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAFD
Washington Federal, Inc.
3.68%3.23%3.03%2.86%2.76%3.42%2.24%2.62%2.48%1.63%2.18%1.61%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.06%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок WAFD и JPM

Максимальная просадка WAFD за все время составила -61.56%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFD и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.81%
-12.07%
WAFD
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности WAFD и JPM

Washington Federal, Inc. (WAFD) имеет более высокую волатильность в 17.32% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что WAFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.32%
15.62%
WAFD
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WAFD и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Federal, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию