Сравнение WAFD с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Federal, Inc. (WAFD) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAFD или JPM.
Основные характеристики
| WAFD | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.53% | 44.20% |
| Дох-ть за 1 год | 53.54% | 68.25% |
| Дох-ть за 3 года | 4.73% | 16.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.45% | 16.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.49% | 18.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.93 |
| Коэф-т Сортино | 2.33 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.64 | 6.66 |
| Коэф-т Мартина | 4.48 | 20.31 |
| Индекс Язвы | 12.14% | 3.32% |
| Дневная вол-ть | 34.48% | 23.01% |
| Макс. просадка | -61.57% | -74.02% |
| Текущая просадка | -1.66% | -3.04% |
Фундаментальные показатели
| WAFD | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.04B | $674.44B |
| EPS | $2.50 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 14.97 | 13.32 |
| PEG коэффициент | 1.67 | 4.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.30B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $970.41M | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $103.01M | $86.50B |
Корреляция
Корреляция между WAFD и JPM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WAFD и JPM
С начала года, WAFD показывает доходность 16.53%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 44.20%. За последние 10 лет акции WAFD уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 8.49% против 18.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAFD c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Federal, Inc. (WAFD) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFD и JPM
Дивидендная доходность WAFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности JPM в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFD Washington Federal, Inc. | 2.75% | 3.03% | 2.86% | 2.76% | 3.42% | 2.24% | 2.62% | 2.48% | 1.63% | 2.18% | 1.61% | 1.63% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок WAFD и JPM
Максимальная просадка WAFD за все время составила -61.57%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFD и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAFD и JPM
Washington Federal, Inc. (WAFD) имеет более высокую волатильность в 14.94% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 12.51%. Это указывает на то, что WAFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAFD и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Federal, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности