PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WAFD с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


WAFDJPM
Дох-ть с нач. г.16.53%44.20%
Дох-ть за 1 год53.54%68.25%
Дох-ть за 3 года4.73%16.09%
Дох-ть за 5 лет3.45%16.63%
Дох-ть за 10 лет8.49%18.06%
Коэф-т Шарпа1.582.93
Коэф-т Сортино2.333.74
Коэф-т Омега1.281.59
Коэф-т Кальмара1.646.66
Коэф-т Мартина4.4820.31
Индекс Язвы12.14%3.32%
Дневная вол-ть34.48%23.01%
Макс. просадка-61.57%-74.02%
Текущая просадка-1.66%-3.04%

Фундаментальные показатели


WAFDJPM
Рыночная капитализация$3.04B$674.44B
EPS$2.50$17.99
Цена/прибыль14.9713.32
PEG коэффициент1.674.76
Общая выручка (12 мес.)$1.30B$173.22B
Валовая прибыль (12 мес.)$970.41M$173.22B
EBITDA (12 мес.)$103.01M$86.50B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между WAFD и JPM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WAFD и JPM

С начала года, WAFD показывает доходность 16.53%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 44.20%. За последние 10 лет акции WAFD уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 8.49% против 18.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
32.45%
20.27%
WAFD
JPM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WAFD c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Federal, Inc. (WAFD) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WAFD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WAFD, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WAFD, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WAFD, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WAFD, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WAFD, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.48
JPM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPM, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPM, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPM, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPM, с текущим значением в 6.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPM, с текущим значением в 20.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.31

Сравнение коэффициента Шарпа WAFD и JPM

Показатель коэффициента Шарпа WAFD на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAFD и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
2.93
WAFD
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAFD и JPM

Дивидендная доходность WAFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности JPM в 1.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WAFD
Washington Federal, Inc.
2.75%3.03%2.86%2.76%3.42%2.24%2.62%2.48%1.63%2.18%1.61%1.63%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%

Просадки

Сравнение просадок WAFD и JPM

Максимальная просадка WAFD за все время составила -61.57%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFD и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.66%
-3.04%
WAFD
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности WAFD и JPM

Washington Federal, Inc. (WAFD) имеет более высокую волатильность в 14.94% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 12.51%. Это указывает на то, что WAFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.94%
12.51%
WAFD
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WAFD и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Federal, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию