Сравнение WAEMX с WMICX
WAEMX (Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund) and WMICX (Wasatch Micro Cap Fund) are both mutual funds - WAEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Wasatch, while WMICX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WAEMX returned 8.47%/yr vs 14.39%/yr for WMICX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAEMX charges 1.91%/yr vs 1.63%/yr for WMICX.
Доходность
Сравнение доходности WAEMX и WMICX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAEMX показывает доходность 24.12%, что значительно выше, чем у WMICX с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции WAEMX уступали акциям WMICX по среднегодовой доходности: 8.47% против 14.39% соответственно.
WAEMX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.17%
- 1 год
- 35.26%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 8.47%
WMICX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 29.57%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение доходности по годам WAEMX и WMICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 24.12% | 5.85% | -2.21% | 21.20% | -38.76% | 30.16% | 32.79% | 27.45% | -18.97% | 38.20% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 13.73% | 4.84% | 20.91% | 22.58% | -40.64% | 4.51% | 64.84% | 42.31% | 1.73% | 36.17% |
Correlation
The correlation between WAEMX and WMICX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г. | 0.56 |
The correlation between WAEMX and WMICX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAEMX vs. WMICX — Ранг доходности на риск
WAEMX
WMICX
Сравнение WAEMX c WMICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAEMX | WMICX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 2.21 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | 7.63 | +6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAEMX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.63 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.01 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.66 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок WAEMX и WMICX
Максимальная просадка WAEMX за все время составила -66.35%, примерно равная максимальной просадке WMICX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAEMX и WMICX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAEMX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.35% | -65.21% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -14.32% | +6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.56% | -29.44% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -48.70% | +3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.88% | -50.96% | +6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -10.45% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -13.34% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 4.13% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAEMX и WMICX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеют волатильность 5.82% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAEMX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.59% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 13.74% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 19.39% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 24.49% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 24.37% | -6.18% |
Сравнение комиссий WAEMX и WMICX
WAEMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии WMICX в 1.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAEMX и WMICX
Дивидендная доходность WAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 56.72%, тогда как WMICX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 56.72% | 70.40% | 6.49% | 0.00% | 3.32% | 6.03% | 7.15% | 5.82% | 12.81% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
Часто задаваемые вопросы
WAEMX and WMICX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAEMX has higher volatility (5.82%) compared to WMICX (5.59%). In terms of maximum drawdown, WAEMX dropped -66.35% vs WMICX's -65.21%.
WAEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAEMX и WMICX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор