Сравнение WAEMX с WAMCX
WAEMX (Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund) and WAMCX (Wasatch Ultra Growth Fund) are both mutual funds - WAEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Wasatch, while WAMCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WAEMX returned 8.47%/yr vs 12.27%/yr for WAMCX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAEMX charges 1.91%/yr vs 1.16%/yr for WAMCX.
Доходность
Сравнение доходности WAEMX и WAMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAEMX показывает доходность 24.12%, что значительно выше, чем у WAMCX с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции WAEMX уступали акциям WAMCX по среднегодовой доходности: 8.47% против 12.27% соответственно.
WAEMX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.17%
- 1 год
- 35.26%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 8.47%
WAMCX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- -3.87%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение доходности по годам WAEMX и WAMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 24.12% | 5.85% | -2.21% | 21.20% | -38.76% | 30.16% | 32.79% | 27.45% | -18.97% | 38.20% |
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 7.13% | -2.85% | 8.25% | 19.19% | -39.71% | 5.23% | 71.48% | 38.09% | 10.34% | 31.60% |
Correlation
The correlation between WAEMX and WAMCX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г. | 0.56 |
The correlation between WAEMX and WAMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAEMX vs. WAMCX — Ранг доходности на риск
WAEMX
WAMCX
Сравнение WAEMX c WAMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAEMX | WAMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.16 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 1.14 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | 3.76 | +10.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAEMX | WAMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.91 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.14 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.39 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок WAEMX и WAMCX
Максимальная просадка WAEMX за все время составила -66.35%, примерно равная максимальной просадке WAMCX в -66.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAEMX и WAMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAEMX | WAMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.35% | -66.51% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -16.89% | +9.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.56% | -33.21% | +7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -53.18% | +8.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.88% | -53.18% | +8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -28.01% | +19.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -15.15% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 5.13% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAEMX и WAMCX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что WAEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAEMX | WAMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 4.94% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 15.89% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 21.33% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 27.39% | -9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 25.62% | -7.43% |
Сравнение комиссий WAEMX и WAMCX
WAEMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии WAMCX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAEMX и WAMCX
Дивидендная доходность WAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 56.72%, тогда как WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 56.72% | 70.40% | 6.49% | 0.00% | 3.32% | 6.03% | 7.15% | 5.82% | 12.81% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.08% | 2.99% | 1.96% | 7.65% | 11.92% | 11.44% | 9.18% |
Часто задаваемые вопросы
WAEMX and WAMCX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAEMX has higher volatility (5.82%) compared to WAMCX (4.94%). In terms of maximum drawdown, WAEMX dropped -66.35% vs WAMCX's -66.51%.
WAEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAEMX и WAMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор