Сравнение WAEMX с WAMCX

С начала года, WAEMX показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у WAMCX с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции WAEMX уступали акциям WAMCX по среднегодовой доходности: 6.63% против 11.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WAEMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии WAMCX в 1.16%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAEMX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа WAMCX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAEMX и WAMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WAEMX и WAMCX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность WAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 67.61%, тогда как WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка WAEMX за все время составила -66.35%, примерно равная максимальной просадке WAMCX в -66.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAEMX и WAMCX.

Текущая волатильность для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) составляет 7.25%, в то время как у Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что WAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.