PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WAEMX с WAAEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAEMX с WAAEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WAEMX (Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund) and WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - WAEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Wasatch, while WAAEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WAEMX returned 7.56%/yr vs 9.07%/yr for WAAEX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAEMX charges 1.91%/yr vs 1.12%/yr for WAAEX.

Доходность

Сравнение доходности WAEMX и WAAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAEMX показывает доходность 18.24%, что значительно выше, чем у WAAEX с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции WAEMX уступали акциям WAAEX по среднегодовой доходности: 7.56% против 9.07% соответственно.

WAEMX

1 день
1.52%
1 месяц
-4.29%
6 месяцев
14.20%
С начала года
18.24%
1 год
21.67%
3 года*
9.30%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
7.56%

WAAEX

1 день
0.86%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
-3.55%
С начала года
3.26%
1 год
-1.17%
3 года*
3.98%
5 лет*
-4.40%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAEMX и WAAEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		18.24%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%32.79%27.45%-18.97%38.20%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		3.26%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.72%

Correlation

The correlation between WAEMX and WAAEX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2007 г.

0.57

The correlation between WAEMX and WAAEX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

Wasatch Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с SGIIXWAEMX с GPMCXWAEMX с CMNIXWAEMX с VFINXWAEMX с VWOWAEMX с VTSAX
Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с INDEXWAAEX с FCPGXWAAEX с VGTWAAEX с ^GSPC

Доходность на риск

WAEMX vs. WAAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAEMX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAEMXWAAEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
-0.03

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
0.10

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.01

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.03

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

-0.08

+7.49

WAEMX vs. WAAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAEMX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа WAAEX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAEMX и WAAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAEMX и WAAEX

Максимальная просадка WAEMX за все время составила -66.35%, что больше максимальной просадки WAAEX в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAEMX и WAAEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAEMXWAAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.35%

-56.48%

-9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-16.60%

+7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.56%

-27.68%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-50.51%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

-50.51%

+5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.53%

-30.14%

+17.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.76%

-12.18%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

6.74%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности WAEMX и WAAEX

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что WAEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAEMXWAAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

5.23%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

14.47%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

19.36%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

25.49%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

25.05%

-6.76%

Сравнение комиссий WAEMX и WAAEX

WAEMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии WAAEX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAEMX и WAAEX

Дивидендная доходность WAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 59.54%, что больше доходности WAAEX в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		1.91%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		59.54%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

WAEMX and WAAEX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAEMX has higher volatility (6.85%) compared to WAAEX (5.23%). In terms of maximum drawdown, WAEMX dropped -66.35% vs WAAEX's -56.48%.

WAEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAEMX и WAAEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор