PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAEMX с SFENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAEMX с SFENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX).

WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности WAEMX и SFENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAEMX и SFENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		4.12%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%32.79%27.45%-18.97%38.20%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		5.03%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%

Доходность по периодам

С начала года, WAEMX показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у SFENX с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции WAEMX уступали акциям SFENX по среднегодовой доходности: 6.63% против 10.08% соответственно.

WAEMX

1 день
1.14%
1 месяц
-5.85%
С начала года
4.12%
6 месяцев
9.04%
1 год
21.06%
3 года*
6.68%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
6.63%

SFENX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.95%
С начала года
5.03%
6 месяцев
8.38%
1 год
27.97%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с GPMCXWAEMX с CMNIXWAEMX с SGIIXWAEMX с VWOWAEMX с VFINXWAEMX с VTSAX
Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с VEMAXSFENX с DFEMX

Сравнение комиссий WAEMX и SFENX

WAEMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии SFENX в 0.39%.

WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Доходность на риск

WAEMX vs. SFENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAEMX c SFENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAEMXSFENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.86

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.45

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.27

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

9.76

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAEMX vs. SFENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAEMX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа SFENX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAEMX и SFENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAEMXSFENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.86

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.60

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.60

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.41

-0.16

Корреляция

Корреляция между WAEMX и SFENX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAEMX и SFENX

Дивидендная доходность WAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 67.61%, что больше доходности SFENX в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		67.61%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		3.74%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%

Просадки

Сравнение просадок WAEMX и SFENX

Максимальная просадка WAEMX за все время составила -66.35%, что больше максимальной просадки SFENX в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAEMX и SFENX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAEMXSFENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.35%

-47.19%

-19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-12.41%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-29.26%

-15.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

-39.59%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.97%

-7.03%

-15.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.87%

-13.00%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.91%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности WAEMX и SFENX

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что WAEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAEMXSFENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

6.37%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

10.46%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

15.50%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

15.37%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

16.99%

+0.95%