Сравнение WACPX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
WACPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности WACPX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WACPX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WACPX Western Asset Core Plus Bond Fund Class I | -0.86% | 7.99% | -0.77% | 7.51% | -18.79% | -2.24% | 9.42% | 12.29% | -1.47% | 7.10% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, WACPX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции WACPX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 1.85% против 12.29% соответственно.
WACPX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 1.85%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WACPX и SHAPX
WACPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
WACPX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
WACPX
SHAPX
Сравнение WACPX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WACPX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.85 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 6.17 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WACPX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.85 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.70 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.74 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.78 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между WACPX и SHAPX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WACPX и SHAPX
Дивидендная доходность WACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WACPX Western Asset Core Plus Bond Fund Class I | 4.38% | 4.70% | 4.80% | 4.88% | 3.46% | 2.99% | 4.12% | 4.98% | 4.01% | 3.30% | 4.77% | 3.19% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок WACPX и SHAPX
Максимальная просадка WACPX за все время составила -25.86%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WACPX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WACPX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.86% | -46.19% | +20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -10.57% | +6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -20.53% | -4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.86% | -32.21% | +6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -6.27% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -4.79% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.33% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности WACPX и SHAPX
Текущая волатильность для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) составляет 1.75%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что WACPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WACPX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 4.83% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 8.30% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 16.09% | -11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 14.89% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 16.72% | -10.57% |