PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAB с WAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WAB с WAT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Waters Corporation (WAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAB или WAT.

Корреляция

Корреляция между WAB и WAT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WAB и WAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Waters Corporation (WAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,471.72%
8,887.39%
WAB
WAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAB:

0.83

WAT:

0.21

Коэф-т Сортино

WAB:

1.29

WAT:

0.64

Коэф-т Омега

WAB:

1.19

WAT:

1.08

Коэф-т Кальмара

WAB:

1.04

WAT:

0.23

Коэф-т Мартина

WAB:

3.24

WAT:

0.74

Индекс Язвы

WAB:

7.56%

WAT:

10.60%

Дневная вол-ть

WAB:

27.77%

WAT:

37.52%

Макс. просадка

WAB:

-71.84%

WAT:

-80.12%

Текущая просадка

WAB:

-12.19%

WAT:

-20.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WAB:

$31.72B

WAT:

$20.10B

EPS

WAB:

$6.39

WAT:

$10.70

Коэффициент P/E

WAB:

28.80

WAT:

31.58

Коэффициент PEG

WAB:

3.92

WAT:

2.25

Коэффициент P/S

WAB:

3.02

WAT:

6.80

Коэффициент P/B

WAB:

3.04

WAT:

11.09

Общая выручка (12 мес.)

WAB:

$10.50B

WAT:

$2.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

WAB:

$3.31B

WAT:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

WAB:

$1.91B

WAT:

$843.51M

Доходность по периодам

С начала года, WAB показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у WAT с доходностью -8.92%. За последние 10 лет акции WAB уступали акциям WAT по среднегодовой доходности: 7.35% против 10.45% соответственно.

WAB

С начала года

-2.81%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

-2.28%

1 год

12.50%

5 лет

28.47%

10 лет

7.35%

WAT

С начала года

-8.92%

1 месяц

-8.82%

6 месяцев

4.11%

1 год

8.54%

5 лет

11.66%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAB и WAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAB
Ранг риск-скорректированной доходности WAB, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
WAT
Ранг риск-скорректированной доходности WAT, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAB c WAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Waters Corporation (WAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WAB, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WAB: 0.83
WAT: 0.21
Коэффициент Сортино WAB, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WAB: 1.29
WAT: 0.64
Коэффициент Омега WAB, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WAB: 1.19
WAT: 1.08
Коэффициент Кальмара WAB, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WAB: 1.04
WAT: 0.23
Коэффициент Мартина WAB, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WAB: 3.24
WAT: 0.74

Показатель коэффициента Шарпа WAB на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа WAT равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAB и WAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
0.21
WAB
WAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAB и WAT

Дивидендная доходность WAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как WAT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAB
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation		0.46%0.42%0.54%0.60%0.52%0.66%0.62%0.68%0.54%0.43%0.39%0.23%
WAT
Waters Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAB и WAT

Максимальная просадка WAB за все время составила -71.84%, что меньше максимальной просадки WAT в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAB и WAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.19%
-20.44%
WAB
WAT

Волатильность

Сравнение волатильности WAB и WAT

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Waters Corporation (WAT) имеют волатильность 17.06% и 17.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.06%
17.61%
WAB
WAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WAB и WAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westinghouse Air Brake Technologies Corporation и Waters Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию