PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAB с UNP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WAB с UNP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WAB (Westinghouse Air Brake Technologies Corporation) and UNP (Union Pacific Corporation) are both stocks. Both operate in the Railroads industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, WAB returned 15.09%/yr vs 14.23%/yr for UNP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WAB и UNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Union Pacific Corporation (UNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAB показывает доходность 26.92%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью 12.97%. За последние 10 лет акции WAB превзошли акции UNP по среднегодовой доходности: 15.09% против 14.23% соответственно.

WAB

1 день
-2.35%
1 месяц
5.40%
С начала года
26.92%
6 месяцев
23.40%
1 год
34.33%
3 года*
38.94%
5 лет*
27.20%
10 лет*
15.09%

UNP

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.23%
С начала года
12.97%
6 месяцев
11.60%
1 год
17.09%
3 года*
11.44%
5 лет*
5.79%
10 лет*
14.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAB и UNP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAB
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation		26.92%13.15%50.14%27.96%9.07%26.53%-5.23%11.46%-13.26%-1.36%
UNP
Union Pacific Corporation		12.97%3.86%-5.10%21.61%-15.93%23.31%17.64%33.70%5.26%32.30%

Correlation

The correlation between WAB and UNP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1995 г.

0.43

The correlation between WAB and UNP has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WAB:

$46.13B

UNP:

$153.51B

EPS

WAB:

$7.07

UNP:

$9.29

Коэффициент P/E

WAB:

38.20

UNP:

27.85

Коэффициент PEG

WAB:

1.61

UNP:

5.57

Коэффициент P/S

WAB:

4.02

UNP:

8.31

Коэффициент P/B

WAB:

4.14

UNP:

7.91K

Общая выручка (12 мес.)

WAB:

$11.51B

UNP:

$18.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

WAB:

$3.89B

UNP:

$8.47B

EBITDA (12 мес.)

WAB:

$2.33B

UNP:

$9.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation

Union Pacific Corporation

Часто сравнивают с WAB:
WAB с GEVWAB с WATWAB с CSXWAB с ERIEWAB с TRAKWAB с AEOWAB с CLF
Часто сравнивают с UNP:
UNP с CSXUNP с CPUNP с NSCUNP с WMUNP с VOOUNP с CNR.TOUNP с DE

Доходность на риск

WAB vs. UNP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAB
Ранг доходности на риск WAB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
UNP
Ранг доходности на риск UNP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAB c UNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WABUNPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.78

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.25

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

1.40

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

3.33

+2.41

WAB vs. UNP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAB на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа UNP равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAB и UNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAB и UNP

Максимальная просадка WAB за все время составила -71.85%, что больше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAB и UNP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WABUNPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.85%

-67.49%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-12.28%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-17.75%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-31.83%

+8.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.08%

-38.72%

-25.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-6.96%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.94%

-17.06%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

5.15%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности WAB и UNP

Текущая волатильность для Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) составляет 7.47%, в то время как у Union Pacific Corporation (UNP) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что WAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WABUNPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

8.74%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

17.69%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

21.94%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

22.87%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.32%

25.34%

+5.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAB и UNP

Дивидендная доходность WAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности UNP в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNP
Union Pacific Corporation		2.13%2.35%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%
WAB
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation		0.41%0.47%0.42%0.54%0.60%0.52%0.66%0.62%0.68%0.54%0.43%0.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WAB и UNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westinghouse Air Brake Technologies Corporation и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
2.95B
6.22M
(WAB) Общая выручка
(UNP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WAB и UNP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Westinghouse Air Brake Technologies Corporation и Union Pacific Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
36.0%
69.9%
Активы портфеля
WAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 2.95B, что соответствует валовой рентабельности в 36.0%.

UNP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.

WAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 517.00M при выручке в 2.95B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

UNP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.

WAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 362.00M при выручке в 2.95B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

UNP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.

Часто задаваемые вопросы

WAB and UNP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNP has higher volatility (8.74%) compared to WAB (7.47%). In terms of maximum drawdown, WAB dropped -71.85% vs UNP's -67.49%.

WAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAB и UNP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор