PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WAB с UNP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WAB и UNP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности WAB и UNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Union Pacific Corporation (UNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.50%
0.46%
WAB
UNP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAB:

2.68

UNP:

-0.18

Коэф-т Сортино

WAB:

3.71

UNP:

-0.14

Коэф-т Омега

WAB:

1.52

UNP:

0.98

Коэф-т Кальмара

WAB:

4.54

UNP:

-0.22

Коэф-т Мартина

WAB:

15.97

UNP:

-0.54

Индекс Язвы

WAB:

3.41%

UNP:

6.45%

Дневная вол-ть

WAB:

20.35%

UNP:

19.04%

Макс. просадка

WAB:

-71.84%

UNP:

-67.49%

Текущая просадка

WAB:

-6.53%

UNP:

-13.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WAB:

$34.07B

UNP:

$139.37B

EPS

WAB:

$6.01

UNP:

$10.88

Цена/прибыль

WAB:

32.98

UNP:

21.13

PEG коэффициент

WAB:

3.92

UNP:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

WAB:

$10.33B

UNP:

$24.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

WAB:

$3.04B

UNP:

$10.99B

EBITDA (12 мес.)

WAB:

$2.13B

UNP:

$12.39B

Доходность по периодам

С начала года, WAB показывает доходность 52.04%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью -6.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAB имеют среднегодовую доходность 8.78%, а акции UNP немного впереди с 8.85%.


WAB

С начала года

52.04%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

19.08%

1 год

54.46%

5 лет

21.01%

10 лет

8.78%

UNP

С начала года

-6.51%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

0.88%

1 год

-3.45%

5 лет

6.81%

10 лет

8.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WAB c UNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WAB, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.68-0.18
Коэффициент Сортино WAB, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.71-0.14
Коэффициент Омега WAB, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.520.98
Коэффициент Кальмара WAB, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.54-0.22
Коэффициент Мартина WAB, с текущим значением в 15.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0015.97-0.54
WAB
UNP

Показатель коэффициента Шарпа WAB на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа UNP равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAB и UNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.68
-0.18
WAB
UNP

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAB и UNP

Дивидендная доходность WAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности UNP в 2.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WAB
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation
0.42%0.54%0.60%0.52%0.66%0.62%0.68%0.54%0.43%0.39%0.23%0.18%
UNP
Union Pacific Corporation
2.35%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%1.60%1.76%

Просадки

Сравнение просадок WAB и UNP

Максимальная просадка WAB за все время составила -71.84%, что больше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAB и UNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.53%
-13.40%
WAB
UNP

Волатильность

Сравнение волатильности WAB и UNP

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Union Pacific Corporation (UNP) имеют волатильность 6.27% и 6.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.27%
6.21%
WAB
UNP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WAB и UNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westinghouse Air Brake Technologies Corporation и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab