Сравнение WAAEX с VSGIX
WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and VSGIX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WAAEX returned 8.80%/yr vs 11.86%/yr for VSGIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WAAEX charges 1.12%/yr vs 0.06%/yr for VSGIX.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и VSGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAAEX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью 18.74%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям VSGIX по среднегодовой доходности: 8.80% против 11.86% соответственно.
WAAEX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- -4.91%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- -5.09%
- 10 лет*
- 8.80%
VSGIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 18.74%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 34.12%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам WAAEX и VSGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | -1.44% | -8.78% | 15.50% | 21.24% | -40.26% | 7.68% | 54.65% | 40.29% | 2.42% | 21.72% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 18.74% | 8.44% | 14.95% | 23.07% | -28.39% | 5.70% | 35.29% | 32.77% | -5.70% | 21.94% |
Correlation
The correlation between WAAEX and VSGIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2000 г. | 0.94 |
The correlation between WAAEX and VSGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAAEX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск
WAAEX
VSGIX
Сравнение WAAEX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAAEX | VSGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.17 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 12.10 | -12.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAAEX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.86 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.26 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.52 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.41 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и VSGIX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, примерно равная максимальной просадке VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и VSGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAAEX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -58.66% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -11.38% | -5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -27.47% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.51% | -38.36% | -12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | -38.70% | -11.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.32% | 0.00% | -33.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -11.34% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 2.98% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и VSGIX
Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 4.99%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAAEX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 5.28% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 14.85% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 19.45% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.41% | 23.56% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 22.98% | +2.11% |
Сравнение комиссий WAAEX и VSGIX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и VSGIX
Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности VSGIX в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.45% | 0.55% | 0.55% | 0.68% | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.58% | 0.80% | 0.82% | 1.09% | 0.98% |
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 2.00% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
Часто задаваемые вопросы
WAAEX and VSGIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSGIX has higher volatility (5.28%) compared to WAAEX (4.99%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs VSGIX's -58.66%.
VSGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAAEX и VSGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор