PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAAEX с VSGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAAEX с VSGIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and VSGIX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WAAEX returned 9.41%/yr vs 12.10%/yr for VSGIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WAAEX charges 1.12%/yr vs 0.06%/yr for VSGIX.

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью 17.55%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям VSGIX по среднегодовой доходности: 9.41% против 12.10% соответственно.

WAAEX

1 день
1.68%
1 месяц
3.21%
С начала года
0.56%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-3.47%
3 года*
5.41%
5 лет*
-5.75%
10 лет*
9.41%

VSGIX

1 день
0.57%
1 месяц
0.48%
С начала года
17.55%
6 месяцев
14.44%
1 год
30.91%
3 года*
17.82%
5 лет*
4.60%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAAEX и VSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		0.56%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.72%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		17.55%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%

Correlation

The correlation between WAAEX and VSGIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2000 г.

0.94

The correlation between WAAEX and VSGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Growth Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с INDEXWAAEX с VGTWAAEX с ^GSPCWAAEX с FCPGX
Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с FDGRXVSGIX с BOSOXVSGIX с VSMVXVSGIX с IWMVSGIX с VBVSGIX с SPY

Доходность на риск

WAAEX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAAEXVSGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.45

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
2.05

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.25

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.59

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

9.69

-10.31

WAAEX vs. VSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VSGIX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и VSGIX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, примерно равная максимальной просадке VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и VSGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAAEXVSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-58.66%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-11.38%

-5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-27.47%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.51%

-38.36%

-12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-38.70%

-11.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.96%

-1.01%

-30.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-11.31%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

3.04%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и VSGIX

Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 5.07%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAAEXVSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

7.08%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

15.77%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

20.35%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

23.71%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

23.03%

+2.05%

Сравнение комиссий WAAEX и VSGIX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и VSGIX

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности VSGIX в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		1.96%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%

Часто задаваемые вопросы

WAAEX and VSGIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGIX has higher volatility (7.08%) compared to WAAEX (5.07%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs VSGIX's -58.66%.

VSGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAAEX и VSGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор