Сравнение WAAEX с VSGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).
WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и VSGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAAEX и VSGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | -7.44% | -8.78% | 15.50% | 21.24% | -40.26% | 7.68% | 54.65% | 40.29% | 2.42% | 21.72% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.26% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
Доходность по периодам
С начала года, WAAEX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям VSGAX по среднегодовой доходности: 8.42% против 10.45% соответственно.
WAAEX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -7.44%
- 6 месяцев
- -9.11%
- 1 год
- -2.90%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- -6.47%
- 10 лет*
- 8.42%
VSGAX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAAEX и VSGAX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.
Доходность на риск
WAAEX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск
WAAEX
VSGAX
Сравнение WAAEX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAAEX | VSGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.85 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.34 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.39 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 5.55 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAAEX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.85 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.09 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.46 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между WAAEX и VSGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и VSGAX
Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VSGAX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 2.13% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и VSGAX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и VSGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAAEX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -38.70% | -17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -14.50% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.51% | -38.36% | -12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | -38.70% | -11.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.37% | -7.52% | -29.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -8.63% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 3.62% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и VSGAX
Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 7.55%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAAEX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 8.86% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 15.70% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 24.52% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 23.56% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 22.94% | +2.09% |