Сравнение WAAEX с VSGAX
WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WAAEX returned 9.07%/yr vs 11.26%/yr for VSGAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WAAEX charges 1.12%/yr vs 0.07%/yr for VSGAX.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и VSGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAAEX показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 16.30%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям VSGAX по среднегодовой доходности: 9.07% против 11.26% соответственно.
WAAEX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- -3.55%
- С начала года
- 3.26%
- 1 год
- -1.17%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- 9.07%
VSGAX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 8.19%
- С начала года
- 16.30%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 11.26%
Сравнение доходности по годам WAAEX и VSGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 3.26% | -8.78% | 15.50% | 21.24% | -40.26% | 7.68% | 54.65% | 40.29% | 2.42% | 21.72% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 16.30% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
Correlation
The correlation between WAAEX and VSGAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г. | 0.94 |
The correlation between WAAEX and VSGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAAEX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск
WAAEX
VSGAX
Сравнение WAAEX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAAEX | VSGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.36 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 8.64 | -8.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и VSGAX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и VSGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAAEX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -38.70% | -17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -11.37% | -5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -27.47% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.51% | -38.36% | -12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | -38.70% | -11.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.14% | -4.22% | -25.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -8.50% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 3.10% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и VSGAX
Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеют волатильность 5.23% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAAEX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.30% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 15.79% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 20.46% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.49% | 23.73% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 23.02% | +2.03% |
Сравнение комиссий WAAEX и VSGAX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и VSGAX
Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VSGAX в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.43% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 1.91% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
Часто задаваемые вопросы
WAAEX and VSGAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSGAX has higher volatility (5.30%) compared to WAAEX (5.23%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs VSGAX's -38.70%.
VSGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAAEX и VSGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор