Сравнение WAAEX с VSGAX
WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WAAEX returned 9.41%/yr vs 12.08%/yr for VSGAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WAAEX charges 1.12%/yr vs 0.07%/yr for VSGAX.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и VSGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAAEX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 17.55%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям VSGAX по среднегодовой доходности: 9.41% против 12.08% соответственно.
WAAEX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -3.47%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- 9.41%
VSGAX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 17.55%
- 6 месяцев
- 14.45%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам WAAEX и VSGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 0.56% | -8.78% | 15.50% | 21.24% | -40.26% | 7.68% | 54.65% | 40.29% | 2.42% | 21.72% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 17.55% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
Correlation
The correlation between WAAEX and VSGAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г. | 0.94 |
The correlation between WAAEX and VSGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAAEX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск
WAAEX
VSGAX
Сравнение WAAEX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAAEX | VSGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.59 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 9.69 | -10.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и VSGAX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и VSGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAAEX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -38.70% | -17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -11.37% | -5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -27.47% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.51% | -38.36% | -12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | -38.70% | -11.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.96% | -1.00% | -30.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -8.52% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 3.04% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и VSGAX
Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 5.07%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAAEX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 7.08% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 15.77% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 20.34% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.47% | 23.71% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 23.05% | +2.03% |
Сравнение комиссий WAAEX и VSGAX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и VSGAX
Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности VSGAX в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 1.96% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
Часто задаваемые вопросы
WAAEX and VSGAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSGAX has higher volatility (7.08%) compared to WAAEX (5.07%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs VSGAX's -38.70%.
VSGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAAEX и VSGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор