Сравнение WAAEX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAAEX и NEAIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund	-7.44%	-8.78%	15.50%	21.24%	-40.26%	7.68%	54.65%	40.29%	2.42%	21.02%
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	12.01%	26.99%	14.86%	38.37%	-27.02%	38.46%	52.49%	44.68%	-15.64%	10.07%

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

WAAEX

1 день: 3.47%

1 месяц: -7.21%

С начала года: -7.44%

6 месяцев: -9.11%

1 год: -2.90%

3 года*: 3.23%

5 лет*: -6.47%

10 лет*: 8.42%

NEAIX

1 день: 4.32%

1 месяц: -7.73%

С начала года: 12.01%

6 месяцев: 14.41%

1 год: 61.23%

3 года*: 27.45%

5 лет*: 15.66%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wasatch Small Cap Growth Fund

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с WAAEX:

WAAEX с WAMCX WAAEX с WGROX WAAEX с OBSOX WAAEX с VGT WAAEX с ^GSPC WAAEX с INDEX WAAEX с VTI

Часто сравнивают с NEAIX:

NEAIX с AVALX NEAIX с FGROX NEAIX с LADYX NEAIX с WBSIX NEAIX с BUFOX NEAIX с ASMOX NEAIX с QUASX

Сравнение комиссий WAAEX и NEAIX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

WAAEX

Wasatch Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WAAEX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WAAEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WAAEX	NEAIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.10	2.17	-2.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.02	2.74	-2.72
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.38	-0.38
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.15	4.33	-4.47
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.43	15.43	-15.86
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAAEX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WAAEX	NEAIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.10	2.17	-2.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.26	0.65	-0.90
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.34	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.75	-0.27

Корреляция

Корреляция между WAAEX и NEAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и NEAIX

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности NEAIX в 1.80%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund	2.13%	1.97%	0.00%	0.00%	0.00%	21.65%	6.25%	14.78%	38.79%	11.70%	8.83%	18.47%
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	1.80%	2.01%	0.00%	0.00%	0.00%	6.84%	3.80%	10.42%	16.35%	5.14%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и NEAIX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WAAEX	NEAIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.48%	-35.93%	-20.55%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.76%	-13.98%	-2.78%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-50.51%	-35.93%	-14.58%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-50.51%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-37.37%	-7.73%	-29.64%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.03%	-8.73%	-3.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.67%	3.92%	+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и NEAIX

Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 7.55%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WAAEX	NEAIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.55%	11.64%	-4.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.86%	19.83%	-5.97%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.67%	28.92%	-5.25%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.40%	24.33%	+1.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.03%	24.46%	+0.57%

Сравнение WAAEX с NEAIX

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и NEAIX

Сравнение доходности по годам WAAEX и NEAIX

Доходность по периодам

WAAEX

NEAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WAAEX и NEAIX

Доходность на риск

WAAEX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

WAAEX

NEAIX

Сравнение WAAEX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WAAEX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и NEAIX

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и NEAIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и NEAIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)