PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAAEX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAAEX с NEAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and NEAIX (Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, WAAEX returned -5.30%/yr vs 23.66%/yr for NEAIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WAAEX charges 1.12%/yr vs 1.20%/yr for NEAIX.

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 58.23%.

WAAEX

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-4.17%
1 год
-6.28%
3 года*
5.36%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
8.74%

NEAIX

1 день
-0.99%
1 месяц
12.47%
С начала года
58.23%
6 месяцев
57.73%
1 год
93.64%
3 года*
38.83%
5 лет*
23.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAAEX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-2.01%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.02%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		58.23%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Correlation

The correlation between WAAEX and NEAIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.81

The correlation between WAAEX and NEAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с INDEXWAAEX с VGTWAAEX с FCPGXWAAEX с ^GSPC
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с FGROXNEAIX с BUFOXNEAIX с WBSIXNEAIX с ALFAXNEAIX с LADYXNEAIX с FTXSXNEAIX с AVALX

Доходность на риск

WAAEX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAAEXNEAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
3.72

-4.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
4.24

-4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.57

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

6.85

-7.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

27.65

-28.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAAEX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAAEXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

3.72

-4.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.97

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.91

-0.42

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и NEAIX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и NEAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAAEXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-35.93%

-20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-13.98%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-28.21%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.51%

-35.93%

-14.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.70%

-0.99%

-32.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-8.60%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

3.46%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и NEAIX

Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 5.03%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAAEXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

10.21%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

20.44%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

25.83%

-6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.41%

24.58%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

24.60%

+0.49%

Сравнение комиссий WAAEX и NEAIX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и NEAIX

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности NEAIX в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.27%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		2.01%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%

Часто задаваемые вопросы

WAAEX and NEAIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEAIX has higher volatility (10.21%) compared to WAAEX (5.03%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs NEAIX's -35.93%.

NEAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAAEX и NEAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор