Сравнение WAAEX с NCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).
WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и NCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAAEX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | -7.44% | -8.78% | 15.50% | 21.24% | -40.26% | 7.68% | 54.65% | 40.29% | 2.42% | 21.72% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, WAAEX показывает доходность -7.44%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции WAAEX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 8.42% против 6.82% соответственно.
WAAEX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -7.44%
- 6 месяцев
- -9.11%
- 1 год
- -2.90%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- -6.47%
- 10 лет*
- 8.42%
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAAEX и NCLEX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Доходность на риск
WAAEX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
WAAEX
NCLEX
Сравнение WAAEX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAAEX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | -0.79 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | -1.07 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.88 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.73 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -1.99 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAAEX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.79 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.12 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.36 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между WAAEX и NCLEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и NCLEX
Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности NCLEX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 2.13% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и NCLEX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и NCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAAEX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -48.68% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -21.36% | +4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.51% | -28.50% | -22.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | -35.79% | -14.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.37% | -27.21% | -10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -8.21% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 7.84% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и NCLEX
Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAAEX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.11% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 12.33% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 19.73% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 19.47% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 19.16% | +5.87% |