Сравнение NCLEX с ASMOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX).
NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г.. ASMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NCLEX и ASMOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCLEX и ASMOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 1.25% | 16.87% | 16.54% | 18.37% | -19.56% | 15.37% | 25.76% | 26.47% | -12.14% | 17.43% |
Доходность по периодам
С начала года, NCLEX показывает доходность -13.00%, что значительно ниже, чем у ASMOX с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции NCLEX уступали акциям ASMOX по среднегодовой доходности: 6.82% против 11.41% соответственно.
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
ASMOX
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 30.76%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCLEX и ASMOX
NCLEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ASMOX в 0.61%.
Доходность на риск
NCLEX vs. ASMOX — Ранг доходности на риск
NCLEX
ASMOX
Сравнение NCLEX c ASMOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLEX | ASMOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 1.16 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | 1.69 | -2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.22 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.26 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 6.77 | -8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLEX | ASMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 1.16 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.22 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.43 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между NCLEX и ASMOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLEX и ASMOX
Дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности ASMOX в 8.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 8.02% | 8.12% | 18.80% | 3.92% | 0.57% | 24.81% | 5.46% | 4.38% | 29.63% | 9.90% | 0.79% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок NCLEX и ASMOX
Максимальная просадка NCLEX за все время составила -48.68%, что больше максимальной просадки ASMOX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLEX и ASMOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCLEX | ASMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -42.16% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -13.69% | -7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -40.32% | +11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -42.16% | +6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.21% | -9.76% | -17.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -10.63% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 4.57% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLEX и ASMOX
Текущая волатильность для Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) составляет 5.11%, в то время как у AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что NCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCLEX | ASMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 9.83% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 19.35% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 26.96% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 28.04% | -8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 26.49% | -7.33% |