PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAAEX с NBGNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAAEX с NBGNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and NBGNX (Neuberger Berman Genesis Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WAAEX returned 8.74%/yr vs 8.93%/yr for NBGNX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WAAEX charges 1.12%/yr vs 0.99%/yr for NBGNX.

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и NBGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у NBGNX с доходностью 5.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAAEX имеют среднегодовую доходность 8.74%, а акции NBGNX немного впереди с 8.93%.

WAAEX

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-4.17%
1 год
-6.28%
3 года*
5.36%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
8.74%

NBGNX

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.91%
С начала года
5.92%
6 месяцев
3.69%
1 год
6.96%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.38%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAAEX и NBGNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-2.01%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.72%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		5.92%-4.70%9.04%15.57%-19.49%18.07%24.86%29.47%-6.91%15.83%

Correlation

The correlation between WAAEX and NBGNX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 1988 г.

0.83

The correlation between WAAEX and NBGNX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Growth Fund

Neuberger Berman Genesis Fund

Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с INDEXWAAEX с VGTWAAEX с FCPGXWAAEX с ^GSPC
Часто сравнивают с NBGNX:
NBGNX с DSCGXNBGNX с IWMNBGNX с OBMCXNBGNX с VOONBGNX с NEAGXNBGNX с IJTNBGNX с ^GSPC

Доходность на риск

WAAEX vs. NBGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
NBGNX
Ранг доходности на риск NBGNX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c NBGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAAEXNBGNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
0.43

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
0.76

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.08

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.64

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

1.71

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAAEX vs. NBGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа NBGNX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и NBGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAAEXNBGNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.43

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.12

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.44

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.65

-0.16

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и NBGNX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что больше максимальной просадки NBGNX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и NBGNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAAEXNBGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-51.75%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-10.77%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-27.51%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.51%

-28.33%

-22.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-34.53%

-15.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.70%

-9.78%

-23.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-7.15%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

4.00%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и NBGNX

Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAAEXNBGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.00%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

11.33%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

16.05%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.41%

19.66%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

20.22%

+4.87%

Сравнение комиссий WAAEX и NBGNX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии NBGNX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и NBGNX

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности NBGNX в 15.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		15.44%16.36%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		2.01%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%

Часто задаваемые вопросы

WAAEX and NBGNX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAAEX has higher volatility (5.03%) compared to NBGNX (4.00%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs NBGNX's -51.75%.

NBGNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAAEX и NBGNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор