PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NBGNX с NEAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBGNX с NEAGX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

NBGNX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 сент. 1988 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBGNX или NEAGX.

Корреляция

Корреляция между NBGNX и NEAGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NBGNX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBGNX:

-0.07

NEAGX:

-0.03

Коэф-т Сортино

NBGNX:

0.05

NEAGX:

0.11

Коэф-т Омега

NBGNX:

1.01

NEAGX:

1.01

Коэф-т Кальмара

NBGNX:

-0.06

NEAGX:

-0.07

Коэф-т Мартина

NBGNX:

-0.16

NEAGX:

-0.19

Индекс Язвы

NBGNX:

11.03%

NEAGX:

10.40%

Дневная вол-ть

NBGNX:

22.29%

NEAGX:

29.32%

Макс. просадка

NBGNX:

-51.48%

NEAGX:

-53.03%

Текущая просадка

NBGNX:

-15.26%

NEAGX:

-6.33%

Доходность по периодам

С начала года, NBGNX показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции NBGNX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 1.17% против 6.82% соответственно.

NBGNX

С начала года

-3.27%

1 месяц

11.74%

6 месяцев

-13.16%

1 год

-1.47%

5 лет

7.49%

10 лет

1.17%

NEAGX

С начала года

1.64%

1 месяц

22.61%

6 месяцев

0.53%

1 год

-0.80%

5 лет

17.20%

10 лет

6.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NBGNX и NEAGX

NBGNX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBGNX и NEAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGNX
Ранг риск-скорректированной доходности NBGNX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг риск-скорректированной доходности NEAGX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBGNX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NBGNX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGNX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGNX и NEAGX

Ни NBGNX, ни NEAGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		0.00%0.00%3.07%11.05%0.00%0.00%0.05%0.05%0.20%0.47%0.52%0.38%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NBGNX и NEAGX

Максимальная просадка NBGNX за все время составила -51.48%, примерно равная максимальной просадке NEAGX в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGNX и NEAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NBGNX и NEAGX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) составляет 5.89%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что NBGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...