Сравнение NBGNX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
NBGNX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 сент. 1988 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности NBGNX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBGNX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBGNX Neuberger Berman Genesis Fund | 0.95% | -4.70% | 9.04% | 15.57% | -19.49% | 18.07% | 24.86% | 29.47% | -6.91% | 15.83% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, NBGNX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции NBGNX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 8.79% против 9.83% соответственно.
NBGNX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 8.79%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBGNX и IWM
NBGNX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
NBGNX vs. IWM — Ранг доходности на риск
NBGNX
IWM
Сравнение NBGNX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBGNX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.15 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.70 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.93 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 7.08 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBGNX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.15 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.15 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.34 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между NBGNX и IWM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBGNX и IWM
Дивидендная доходность NBGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.20%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBGNX Neuberger Berman Genesis Fund | 16.20% | 16.36% | 2.15% | 3.03% | 11.05% | 10.92% | 3.84% | 5.82% | 12.24% | 13.89% | 11.21% | 18.52% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок NBGNX и IWM
Максимальная просадка NBGNX за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGNX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBGNX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -59.05% | +7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -13.74% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -31.91% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.53% | -41.13% | +6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.01% | -7.33% | -6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -10.83% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 3.73% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBGNX и IWM
Текущая волатильность для Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) составляет 5.62%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что NBGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBGNX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 7.36% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 14.48% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 23.18% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 22.54% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 22.99% | -2.80% |