PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NBGNX с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NBGNX и IWM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение NBGNX с IWM

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

NBGNX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 сент. 1988 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBGNX или IWM.

Доходность

Сравнение доходности NBGNX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBGNX:

-0.01

IWM:

0.13

Коэф-т Сортино

NBGNX:

-0.01

IWM:

0.27

Коэф-т Омега

NBGNX:

1.00

IWM:

1.03

Коэф-т Кальмара

NBGNX:

-0.09

IWM:

0.05

Коэф-т Мартина

NBGNX:

-0.24

IWM:

0.15

Индекс Язвы

NBGNX:

10.49%

IWM:

9.88%

Дневная вол-ть

NBGNX:

22.43%

IWM:

24.48%

Макс. просадка

NBGNX:

-51.48%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

NBGNX:

-16.21%

IWM:

-14.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NBGNX показывает доходность -6.25%, а IWM немного ниже – -6.51%. За последние 10 лет акции NBGNX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 8.47% против 6.59% соответственно.

NBGNX

С начала года

-6.25%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

-15.04%

1 год

-0.29%

3 года

5.34%

5 лет

7.89%

10 лет

8.47%

IWM

С начала года

-6.51%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

-14.01%

1 год

3.14%

3 года

4.60%

5 лет

9.58%

10 лет

6.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Genesis Fund

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий NBGNX и IWM

NBGNX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund
IWM
iShares Russell 2000 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBGNX и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGNX
Ранг риск-скорректированной доходности NBGNX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBGNX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NBGNX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGNX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGNX и IWM

Дивидендная доходность NBGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности IWM в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		2.29%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%13.86%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.20%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок NBGNX и IWM

Максимальная просадка NBGNX за все время составила -51.48%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGNX и IWM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NBGNX и IWM

Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 6.23% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...