Сравнение NBGNX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
NBGNX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 сент. 1988 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBGNX или IWM.
Основные характеристики
| NBGNX | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.04% | 19.35% |
| Дох-ть за 1 год | 35.42% | 42.12% |
| Дох-ть за 3 года | -0.23% | 1.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.97% | 9.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.70% | 8.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | 2.73 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.31 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 11.65 | 11.23 |
| Индекс Язвы | 3.06% | 3.75% |
| Дневная вол-ть | 18.51% | 21.61% |
| Макс. просадка | -59.83% | -59.05% |
| Текущая просадка | -1.35% | -1.75% |
Корреляция
Корреляция между NBGNX и IWM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NBGNX и IWM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NBGNX показывает доходность 19.04%, а IWM немного выше – 19.35%. За последние 10 лет акции NBGNX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 1.70% против 8.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBGNX и IWM
NBGNX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NBGNX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBGNX и IWM
Дивидендная доходность NBGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности IWM в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBGNX Neuberger Berman Genesis Fund | 2.58% | 3.07% | 11.05% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.20% | 0.47% | 0.52% | 0.38% | 0.57% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.08% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок NBGNX и IWM
Максимальная просадка NBGNX за все время составила -59.83%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGNX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NBGNX и IWM
Текущая волатильность для Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) составляет 6.34%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что NBGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.