PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NBGNX с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NBGNX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBGNX и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund
0.95%-4.70%9.04%15.57%-19.49%18.07%24.86%29.47%-6.91%15.83%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, NBGNX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции NBGNX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 8.79% против 9.83% соответственно.


NBGNX

1 день
2.44%
1 месяц
-7.10%
С начала года
0.95%
6 месяцев
-0.56%
1 год
4.27%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.26%
10 лет*
8.79%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Neuberger Berman Genesis Fund

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий NBGNX и IWM

NBGNX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

NBGNX vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NBGNX
Ранг доходности на риск NBGNX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX: 99
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGNX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NBGNXIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.15

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.70

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.93

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

7.08

-6.42

NBGNX vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGNX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGNX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NBGNXIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.15

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.15

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.34

+0.30

Корреляция

Корреляция между NBGNX и IWM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGNX и IWM

Дивидендная доходность NBGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.20%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund
16.20%16.36%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок NBGNX и IWM

Максимальная просадка NBGNX за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGNX и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


NBGNXIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-59.05%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-13.74%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-31.91%

+3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-41.13%

+6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.01%

-7.33%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-10.83%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.73%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGNX и IWM

Текущая волатильность для Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) составляет 5.62%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что NBGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NBGNXIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

7.36%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

14.48%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

23.18%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

22.54%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

22.99%

-2.80%