PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NBGNX с IJT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBGNX с IJT

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT).

NBGNX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 сент. 1988 г.. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBGNX или IJT.

Корреляция

Корреляция между NBGNX и IJT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NBGNX и IJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBGNX:

-0.24

IJT:

-0.11

Коэф-т Сортино

NBGNX:

-0.16

IJT:

0.05

Коэф-т Омега

NBGNX:

0.98

IJT:

1.01

Коэф-т Кальмара

NBGNX:

-0.16

IJT:

-0.07

Коэф-т Мартина

NBGNX:

-0.43

IJT:

-0.22

Индекс Язвы

NBGNX:

10.95%

IJT:

9.53%

Дневная вол-ть

NBGNX:

22.09%

IJT:

23.87%

Макс. просадка

NBGNX:

-51.48%

IJT:

-57.61%

Текущая просадка

NBGNX:

-18.37%

IJT:

-16.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NBGNX показывает доходность -6.81%, а IJT немного ниже – -6.88%. За последние 10 лет акции NBGNX уступали акциям IJT по среднегодовой доходности: 0.77% против 7.94% соответственно.

NBGNX

С начала года

-6.81%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

-16.49%

1 год

-5.45%

5 лет

6.34%

10 лет

0.77%

IJT

С начала года

-6.88%

1 месяц

8.67%

6 месяцев

-13.96%

1 год

-2.09%

5 лет

12.18%

10 лет

7.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NBGNX и IJT

NBGNX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IJT в 0.25%.

NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBGNX и IJT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGNX
Ранг риск-скорректированной доходности NBGNX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
IJT
Ранг риск-скорректированной доходности IJT, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBGNX c IJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NBGNX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа IJT равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGNX и IJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGNX и IJT

NBGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		0.00%0.00%3.07%11.05%0.00%0.00%0.05%0.05%0.20%0.47%0.52%0.38%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		1.17%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%0.78%

Просадки

Сравнение просадок NBGNX и IJT

Максимальная просадка NBGNX за все время составила -51.48%, что меньше максимальной просадки IJT в -57.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGNX и IJT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NBGNX и IJT

Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) имеют волатильность 6.66% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...