Сравнение NBGNX с DSCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX).
NBGNX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 сент. 1988 г.. DSCGX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBGNX или DSCGX.
Основные характеристики
| NBGNX | DSCGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.00% | 11.42% |
| Дох-ть за 1 год | 18.35% | 21.95% |
| Дох-ть за 3 года | 3.31% | 5.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.95% | 12.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.03% | 10.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 1.19 |
| Дневная вол-ть | 18.22% | 17.91% |
| Макс. просадка | -59.83% | -41.44% |
| Текущая просадка | -1.94% | -1.57% |
Корреляция
Корреляция между NBGNX и DSCGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NBGNX и DSCGX
С начала года, NBGNX показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у DSCGX с доходностью 11.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NBGNX имеют среднегодовую доходность 10.03%, а акции DSCGX немного впереди с 10.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBGNX и DSCGX
NBGNX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DSCGX в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NBGNX c DSCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBGNX и DSCGX
Дивидендная доходность NBGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности DSCGX в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBGNX Neuberger Berman Genesis Fund | 2.75% | 3.03% | 11.05% | 10.92% | 3.84% | 5.82% | 12.24% | 13.89% | 11.21% | 18.52% | 13.85% | 11.36% |
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.66% | 0.72% | 4.08% | 7.83% | 0.58% | 1.28% | 5.44% | 1.70% | 1.37% | 1.49% | 1.11% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок NBGNX и DSCGX
Максимальная просадка NBGNX за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки DSCGX в -41.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGNX и DSCGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NBGNX и DSCGX
Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) имеют волатильность 5.59% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.