PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NBGNX с DSCGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBGNX с DSCGX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX).

NBGNX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 сент. 1988 г.. DSCGX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBGNX или DSCGX.

Корреляция

Корреляция между NBGNX и DSCGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NBGNX и DSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBGNX:

-0.07

DSCGX:

0.24

Коэф-т Сортино

NBGNX:

0.05

DSCGX:

0.49

Коэф-т Омега

NBGNX:

1.01

DSCGX:

1.06

Коэф-т Кальмара

NBGNX:

-0.06

DSCGX:

0.21

Коэф-т Мартина

NBGNX:

-0.16

DSCGX:

0.64

Индекс Язвы

NBGNX:

11.03%

DSCGX:

8.03%

Дневная вол-ть

NBGNX:

22.29%

DSCGX:

22.86%

Макс. просадка

NBGNX:

-51.48%

DSCGX:

-43.10%

Текущая просадка

NBGNX:

-15.26%

DSCGX:

-9.48%

Доходность по периодам

С начала года, NBGNX показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у DSCGX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции NBGNX уступали акциям DSCGX по среднегодовой доходности: 1.17% против 7.17% соответственно.

NBGNX

С начала года

-3.27%

1 месяц

11.74%

6 месяцев

-13.16%

1 год

-1.47%

5 лет

7.49%

10 лет

1.17%

DSCGX

С начала года

-1.32%

1 месяц

12.02%

6 месяцев

-7.56%

1 год

5.50%

5 лет

14.89%

10 лет

7.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NBGNX и DSCGX

NBGNX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DSCGX в 0.32%.

NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBGNX и DSCGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGNX
Ранг риск-скорректированной доходности NBGNX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
DSCGX
Ранг риск-скорректированной доходности DSCGX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSCGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBGNX c DSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NBGNX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа DSCGX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGNX и DSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGNX и DSCGX

NBGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		0.00%0.00%3.07%11.05%0.00%0.00%0.05%0.05%0.20%0.47%0.52%0.38%
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		0.66%0.62%0.72%0.83%0.56%0.58%0.74%0.99%0.72%0.84%0.78%0.63%

Просадки

Сравнение просадок NBGNX и DSCGX

Максимальная просадка NBGNX за все время составила -51.48%, что больше максимальной просадки DSCGX в -43.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGNX и DSCGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NBGNX и DSCGX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) составляет 5.89%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что NBGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...