PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAAEX с FECGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAAEX с FECGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX).

WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAAEX и FECGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-7.44%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%6.37%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		-2.76%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у FECGX с доходностью -2.76%.

WAAEX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-9.11%
1 год
-2.90%
3 года*
3.23%
5 лет*
-6.47%
10 лет*
8.42%

FECGX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.61%
3 года*
12.36%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Growth Fund

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с ^GSPCWAAEX с VGTWAAEX с INDEXWAAEX с VTI
Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с FSPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с VGT

Сравнение комиссий WAAEX и FECGX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

WAAEX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAAEXFECGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.94

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.46

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.18

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.53

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

5.20

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAAEX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа FECGX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAAEXFECGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.94

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.06

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.28

+0.20

Корреляция

Корреляция между WAAEX и FECGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и FECGX

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности FECGX в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		2.13%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.56%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и FECGX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что больше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и FECGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAAEXFECGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-41.85%

-14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-14.81%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.51%

-40.34%

-10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.37%

-11.15%

-26.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-16.11%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

4.36%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и FECGX

Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 7.55%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAAEXFECGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

8.83%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

16.56%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

25.37%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

24.52%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

27.32%

-2.29%