Сравнение WAAEX с FECGX
WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and FECGX (Fidelity Small Cap Growth Index Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, WAAEX returned -5.09%/yr vs 6.22%/yr for FECGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WAAEX charges 1.12%/yr vs 0.05%/yr for FECGX.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и FECGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAAEX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у FECGX с доходностью 18.46%.
WAAEX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- -4.91%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- -5.09%
- 10 лет*
- 8.80%
FECGX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- 18.46%
- 6 месяцев
- 16.79%
- 1 год
- 39.39%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAAEX и FECGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | -1.44% | -8.78% | 15.50% | 21.24% | -40.26% | 7.68% | 54.65% | 6.37% |
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 18.46% | 13.04% | 15.26% | 18.90% | -26.17% | 2.83% | 34.41% | 7.11% |
Correlation
The correlation between WAAEX and FECGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between WAAEX and FECGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAAEX vs. FECGX — Ранг доходности на риск
WAAEX
FECGX
Сравнение WAAEX c FECGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAAEX | FECGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.83 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 10.20 | -10.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAAEX | FECGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.96 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.25 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.39 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и FECGX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что больше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и FECGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAAEX | FECGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -41.85% | -14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -14.81% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -28.45% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.51% | -40.34% | -10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.32% | 0.00% | -33.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -15.76% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 4.10% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и FECGX
Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 4.99%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAAEX | FECGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 6.44% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 15.86% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 21.35% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.41% | 24.54% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 27.19% | -2.10% |
Сравнение комиссий WAAEX и FECGX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и FECGX
Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности FECGX в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 0.46% | 0.54% | 1.25% | 0.81% | 0.80% | 3.43% | 1.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 2.00% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
Часто задаваемые вопросы
WAAEX and FECGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FECGX has higher volatility (6.44%) compared to WAAEX (4.99%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs FECGX's -41.85%.
FECGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAAEX и FECGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор