PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VZLA с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VZLA с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vizsla Silver Corp (VZLA) и SPDR Gold Shares (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VZLA и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vizsla Silver Corp (VZLA) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VZLA и GLD

2026 (YTD)20252024
VZLA
Vizsla Silver Corp		-39.12%219.88%-1.72%
GLD
SPDR Gold Shares		10.47%63.68%12.73%

Доходность по периодам

С начала года, VZLA показывает доходность -39.12%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.

VZLA

1 день
0.91%
1 месяц
-24.32%
С начала года
-39.12%
6 месяцев
-25.50%
1 год
44.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vizsla Silver Corp

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с VZLA:
VZLA с PAAS.TOVZLA с SVMVZLA с EXKVZLA с HOUSVZLA с EROVZLA с AGQVZLA с ASM
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Доходность на риск

VZLA vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VZLA
Ранг доходности на риск VZLA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZLA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZLA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZLA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZLA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZLA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZLA c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vizsla Silver Corp (VZLA) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VZLAGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.89

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.31

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

2.70

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.32

9.90

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VZLA vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZLA на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZLA и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VZLAGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.89

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.63

+0.07

Корреляция

Корреляция между VZLA и GLD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZLA и GLD

Ни VZLA, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VZLA и GLD

Максимальная просадка VZLA за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZLA и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

VZLAGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.27%

-45.56%

-10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.27%

-19.21%

-37.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.46%

-11.71%

-39.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-16.17%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.13%

5.25%

+14.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VZLA и GLD

Vizsla Silver Corp (VZLA) имеет более высокую волатильность в 17.96% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что VZLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VZLAGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.96%

10.48%

+7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.64%

24.34%

+31.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.18%

27.81%

+41.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.91%

17.75%

+46.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.91%

15.88%

+48.03%