Сравнение VZLA с GLD
VZLA (Vizsla Silver Corp) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past year, VZLA returned -4.66% vs 18.39% for GLD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VZLA и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZLA показывает доходность -43.88%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -7.91%.
VZLA
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -16.80%
- 6 месяцев
- -48.66%
- С начала года
- -43.88%
- 1 год
- -4.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 16.59%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам VZLA и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VZLA Vizsla Silver Corp | -43.88% | 219.88% | -1.72% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.91% | 63.68% | 10.99% |
Correlation
The correlation between VZLA and GLD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between VZLA and GLD has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZLA vs. GLD — Ранг доходности на риск
VZLA
GLD
Сравнение VZLA c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vizsla Silver Corp (VZLA) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VZLA | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.14 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.70 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 1.67 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VZLA и GLD
Максимальная просадка VZLA за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZLA и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZLA | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -45.56% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.85% | -26.40% | -30.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.25% | -26.40% | -28.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -16.19% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.92% | 11.04% | +21.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZLA и GLD
Vizsla Silver Corp (VZLA) имеет более высокую волатильность в 16.84% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что VZLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZLA | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.84% | 6.59% | +10.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.12% | 24.21% | +28.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.60% | 28.00% | +39.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.75% | 18.41% | +45.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.75% | 16.11% | +47.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZLA и GLD
Ни VZLA, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VZLA and GLD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZLA has higher volatility (16.84%) compared to GLD (6.59%). In terms of maximum drawdown, VZLA dropped -56.85% vs GLD's -45.56%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZLA и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор