PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VZLA с SVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VZLA с SVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VZLA (Vizsla Silver Corp) and SVM (Silvercorp Metals Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — VZLA in Other Industrial Metals & Mining, SVM in Silver. Over the past year, VZLA returned 20.00% vs 194.71% for SVM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VZLA и SVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vizsla Silver Corp (VZLA) и Silvercorp Metals Inc. (SVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VZLA показывает доходность -29.80%, что значительно ниже, чем у SVM с доходностью 48.08%.

VZLA

1 день
-0.52%
1 месяц
18.89%
С начала года
-29.80%
6 месяцев
-22.42%
1 год
20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SVM

1 день
0.73%
1 месяц
2.57%
С начала года
48.08%
6 месяцев
57.73%
1 год
194.71%
3 года*
59.13%
5 лет*
15.27%
10 лет*
20.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VZLA и SVM

2026 (YTD)20252024
VZLA
Vizsla Silver Corp		-29.80%219.88%-1.72%
SVM
Silvercorp Metals Inc.		48.08%179.29%-13.46%

Correlation

The correlation between VZLA and SVM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.69

The correlation between VZLA and SVM has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VZLA:

$1.33B

SVM:

$2.73B

EPS

VZLA:

-$0.48

SVM:

-$0.05

Коэффициент P/B

VZLA:

2.76

SVM:

2.90

Общая выручка (12 мес.)

VZLA:

$0.00

SVM:

$437.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

VZLA:

-$155.21K

SVM:

$254.02M

EBITDA (12 мес.)

VZLA:

-$32.64M

SVM:

$185.32M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vizsla Silver Corp

Silvercorp Metals Inc.

Часто сравнивают с VZLA:
VZLA с PAAS.TOVZLA с AGQVZLA с HOUSVZLA с GLDVZLA с EROVZLA с EXKVZLA с HL
Часто сравнивают с SVM:
SVM с PAASSVM с SLVSVM с FNV.TOSVM с PBASVM с MAGSVM с AEMSVM с ^TNX

Доходность на риск

VZLA vs. SVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VZLA
Ранг доходности на риск VZLA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZLA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZLA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZLA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZLA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZLA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SVM
Ранг доходности на риск SVM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZLA c SVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vizsla Silver Corp (VZLA) и Silvercorp Metals Inc. (SVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VZLASVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.94

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
2.91

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.38

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

5.69

-5.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

15.95

-15.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VZLA vs. SVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZLA на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SVM равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZLA и SVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VZLASVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.94

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.19

+0.61

Просадки

Сравнение просадок VZLA и SVM

Максимальная просадка VZLA за все время составила -56.27%, что меньше максимальной просадки SVM в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZLA и SVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VZLASVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.27%

-98.00%

+41.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.27%

-34.46%

-21.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.02%

-37.61%

-6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-71.68%

+55.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.52%

12.26%

+16.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VZLA и SVM

Текущая волатильность для Vizsla Silver Corp (VZLA) составляет 19.95%, в то время как у Silvercorp Metals Inc. (SVM) волатильность равна 22.82%. Это указывает на то, что VZLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VZLASVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.95%

22.82%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.50%

52.93%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.61%

66.72%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.36%

54.97%

+8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.36%

61.52%

+1.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZLA и SVM

VZLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVM
Silvercorp Metals Inc.		0.20%0.30%0.83%0.95%0.84%0.66%0.37%0.44%1.19%0.76%0.43%2.13%
VZLA
Vizsla Silver Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VZLA и SVM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vizsla Silver Corp и Silvercorp Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
145.32M
(VZLA) Общая выручка
(SVM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VZLA and SVM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVM has higher volatility (22.82%) compared to VZLA (19.95%). In terms of maximum drawdown, VZLA dropped -56.27% vs SVM's -98.00%.

SVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VZLA и SVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор