Сравнение VZLA с EXK
VZLA (Vizsla Silver Corp) and EXK (Endeavour Silver Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — VZLA in Other Industrial Metals & Mining, EXK in Other Precious Metals & Mining. Over the past year, VZLA returned -4.66% vs 33.27% for EXK. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VZLA и EXK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZLA показывает доходность -43.88%, что значительно ниже, чем у EXK с доходностью -20.32%.
VZLA
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -16.80%
- 6 месяцев
- -48.66%
- С начала года
- -43.88%
- 1 год
- -4.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXK
- 1 день
- -5.90%
- 1 месяц
- -19.46%
- 6 месяцев
- -35.26%
- С начала года
- -20.32%
- 1 год
- 33.27%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 4.55%
Сравнение доходности по годам VZLA и EXK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VZLA Vizsla Silver Corp | -43.88% | 219.88% | -1.72% |
EXK Endeavour Silver Corp. | -20.32% | 156.83% | -5.67% |
Correlation
The correlation between VZLA and EXK is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between VZLA and EXK has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VZLA:
$1.07B
EXK:
$2.22B
VZLA:
-CA$0.48
EXK:
-$0.07
VZLA:
3.09
EXK:
3.80
VZLA:
CA$0.00
EXK:
$608.35M
VZLA:
-CA$155.21K
EXK:
$142.61M
VZLA:
-CA$32.64M
EXK:
$88.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZLA vs. EXK — Ранг доходности на риск
VZLA
EXK
Сравнение VZLA c EXK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vizsla Silver Corp (VZLA) и Endeavour Silver Corp. (EXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VZLA | EXK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.70 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 1.43 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VZLA и EXK
Максимальная просадка VZLA за все время составила -56.85%, что меньше максимальной просадки EXK в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZLA и EXK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZLA | EXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -92.11% | +35.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.85% | -47.45% | -9.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.25% | -46.95% | -8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -58.10% | +40.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.92% | 23.38% | +9.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZLA и EXK
Vizsla Silver Corp (VZLA) и Endeavour Silver Corp. (EXK) имеют волатильность 16.84% и 16.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZLA | EXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.84% | 16.79% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.12% | 57.80% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.60% | 76.78% | -9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.75% | 68.76% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.75% | 69.25% | -5.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZLA и EXK
Ни VZLA, ни EXK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VZLA и EXK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vizsla Silver Corp и Endeavour Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VZLA and EXK have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZLA has higher volatility (16.84%) compared to EXK (16.79%). In terms of maximum drawdown, VZLA dropped -56.85% vs EXK's -92.11%.
EXK currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZLA и EXK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор