PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWILX с VWUAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWILXVWUAX
Дох-ть с нач. г.12.79%31.24%
Дох-ть за 1 год25.51%46.91%
Дох-ть за 3 года-5.64%2.84%
Дох-ть за 5 лет8.82%17.12%
Дох-ть за 10 лет8.70%14.90%
Коэф-т Шарпа1.512.45
Коэф-т Сортино2.153.16
Коэф-т Омега1.271.44
Коэф-т Кальмара0.681.69
Коэф-т Мартина9.0914.41
Индекс Язвы2.78%3.16%
Дневная вол-ть16.78%18.62%
Макс. просадка-59.49%-50.37%
Текущая просадка-21.21%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VWILX и VWUAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWILX и VWUAX

С начала года, VWILX показывает доходность 12.79%, что значительно ниже, чем у VWUAX с доходностью 31.24%. За последние 10 лет акции VWILX уступали акциям VWUAX по среднегодовой доходности: 8.70% против 14.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.52%
18.63%
VWILX
VWUAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWILX и VWUAX

VWILX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VWUAX в 0.28%.


VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
График комиссии VWILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VWUAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWILX c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWILX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWILX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWILX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWILX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWILX, с текущим значением в 9.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.09
VWUAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWUAX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWUAX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWUAX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWUAX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWUAX, с текущим значением в 14.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.41

Сравнение коэффициента Шарпа VWILX и VWUAX

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа VWUAX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и VWUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
2.45
VWILX
VWUAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и VWUAX

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности VWUAX в 0.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
0.98%1.10%1.50%1.08%0.31%1.30%1.79%0.84%1.42%1.53%2.46%1.58%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
0.28%0.37%0.49%0.08%0.13%0.47%0.53%0.40%0.57%0.65%0.81%0.53%

Просадки

Сравнение просадок VWILX и VWUAX

Максимальная просадка VWILX за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки VWUAX в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и VWUAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.21%
0
VWILX
VWUAX

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и VWUAX

Текущая волатильность для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) составляет 4.49%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что VWILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.49%
5.26%
VWILX
VWUAX