PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWILX с VWUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWILX с VWUAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VWILX (Vanguard International Growth Fund Admiral Shares) and VWUAX (Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VWILX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vanguard, while VWUAX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 10 years, VWILX returned 10.14%/yr vs 16.01%/yr for VWUAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWILX charges 0.32%/yr vs 0.25%/yr for VWUAX.

Доходность

Сравнение доходности VWILX и VWUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWILX показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у VWUAX с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции VWILX уступали акциям VWUAX по среднегодовой доходности: 10.14% против 16.01% соответственно.

VWILX

1 день
-2.81%
1 месяц
-0.59%
С начала года
2.68%
6 месяцев
2.55%
1 год
7.55%
3 года*
11.57%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
10.14%

VWUAX

1 день
-1.43%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-3.15%
1 год
7.28%
3 года*
19.17%
5 лет*
3.98%
10 лет*
16.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWILX и VWUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		2.68%20.08%9.18%14.80%-30.80%-12.81%59.77%31.50%-12.58%43.17%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		-1.71%15.49%31.79%45.32%-39.58%2.43%58.80%48.42%0.77%31.26%

Correlation

The correlation between VWILX and VWUAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2001 г.

0.76

The correlation between VWILX and VWUAX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWILX и VWUAX

Секторы
VWILX
VWUAX

Технологии

27.5%
45.1%

Потребительский циклический сектор

17.5%
12.4%

Промышленность

13.3%
5.6%

Финансовые услуги

12.2%
5.5%

Здравоохранение

10.6%
10.3%

Коммуникационные услуги

6.2%
16.2%

Потребительский защитный сектор

5.4%
1.2%

Сырьевые материалы

2.6%
0.4%

Энергетика

1.9%

-

Коммунальные услуги

0.5%
0.5%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

VWILX
27.5%
VWUAX
45.1%

Потребительский циклический сектор

VWILX
17.5%
VWUAX
12.4%

Промышленность

VWILX
13.3%
VWUAX
5.6%

Финансовые услуги

VWILX
12.2%
VWUAX
5.5%

Здравоохранение

VWILX
10.6%
VWUAX
10.3%

Коммуникационные услуги

VWILX
6.2%
VWUAX
16.2%

Потребительский защитный сектор

VWILX
5.4%
VWUAX
1.2%

Сырьевые материалы

VWILX
2.6%
VWUAX
0.4%

Энергетика

VWILX
1.9%
VWUAX

-

Коммунальные услуги

VWILX
0.5%
VWUAX
0.5%

Недвижимость

VWILX

-

VWUAX
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWILX:
VWILX с VTIAXVWILX с VXUSVWILX с VAIGXVWILX с VWICXVWILX с VTPSXVWILX с FIGFXVWILX с VZICX
Часто сравнивают с VWUAX:
VWUAX с VIGAXVWUAX с VUGVWUAX с VINIXVWUAX с VFTNXVWUAX с VTIAXVWUAX с VGTVWUAX с VSCIX

Доходность на риск

VWILX vs. VWUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWILX
Ранг доходности на риск VWILX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWILX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VWUAX
Ранг доходности на риск VWUAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWILX c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWILXVWUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.52

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
0.81

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

0.48

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

1.40

+0.91

VWILX vs. VWUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWUAX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и VWUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWILX и VWUAX

Максимальная просадка VWILX за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки VWUAX в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и VWUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWILXVWUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.49%

-50.37%

-9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-19.12%

+5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-25.01%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.56%

-50.17%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.08%

-50.17%

-3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.52%

-6.94%

-10.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-12.80%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

6.52%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и VWUAX

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) имеют волатильность 7.12% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWILXVWUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

6.85%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

13.68%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

17.59%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

25.04%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

23.76%

-2.11%

Сравнение комиссий VWILX и VWUAX

VWILX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VWUAX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и VWUAX

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности VWUAX в 9.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		6.71%6.89%9.81%1.92%7.03%0.36%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		9.67%9.50%4.70%0.37%0.49%3.60%4.00%13.28%9.80%4.63%1.67%9.10%

Часто задаваемые вопросы

VWILX and VWUAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWILX has higher volatility (7.12%) compared to VWUAX (6.85%). In terms of maximum drawdown, VWILX dropped -59.49% vs VWUAX's -50.37%.

VWILX currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWILX и VWUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор