PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWILX с VWUAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWILX и VWUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30%
14.55%
VWILX
VWUAX

Доходность по периодам

С начала года, VWILX показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у VWUAX с доходностью 30.66%. За последние 10 лет акции VWILX уступали акциям VWUAX по среднегодовой доходности: 8.41% против 14.66% соответственно.


VWILX

С начала года

11.69%

1 месяц

-2.29%

6 месяцев

2.11%

1 год

17.65%

5 лет (среднегодовая)

8.61%

10 лет (среднегодовая)

8.41%

VWUAX

С начала года

30.66%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

15.58%

1 год

37.97%

5 лет (среднегодовая)

16.49%

10 лет (среднегодовая)

14.66%

Основные характеристики


VWILXVWUAX
Коэф-т Шарпа1.092.08
Коэф-т Сортино1.592.72
Коэф-т Омега1.201.38
Коэф-т Кальмара0.531.69
Коэф-т Мартина6.1912.17
Индекс Язвы2.91%3.18%
Дневная вол-ть16.50%18.57%
Макс. просадка-59.49%-50.37%
Текущая просадка-21.98%-1.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWILX и VWUAX

VWILX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VWUAX в 0.28%.


VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
График комиссии VWILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VWUAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VWILX и VWUAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWILX c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWILX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.092.08
Коэффициент Сортино VWILX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.592.72
Коэффициент Омега VWILX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.38
Коэффициент Кальмара VWILX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.531.69
Коэффициент Мартина VWILX, с текущим значением в 6.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.1912.17
VWILX
VWUAX

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа VWUAX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и VWUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09
2.08
VWILX
VWUAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и VWUAX

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности VWUAX в 0.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
0.99%1.10%1.50%1.08%0.31%1.30%1.79%0.84%1.42%1.53%2.46%1.58%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
0.28%0.37%0.49%0.08%0.13%0.47%0.53%0.40%0.57%0.65%0.81%0.53%

Просадки

Сравнение просадок VWILX и VWUAX

Максимальная просадка VWILX за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки VWUAX в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и VWUAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.98%
-1.07%
VWILX
VWUAX

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и VWUAX

Текущая волатильность для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) составляет 3.57%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что VWILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
5.66%
VWILX
VWUAX