PortfoliosLab logo
Сравнение VZICX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VZICX и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VZICX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.79%
103.02%
VZICX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VZICX:

0.74

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

VZICX:

1.10

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

VZICX:

1.15

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VZICX:

0.91

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

VZICX:

3.01

VOO:

2.27

Индекс Язвы

VZICX:

4.03%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

VZICX:

16.49%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

VZICX:

-34.37%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VZICX:

-1.69%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, VZICX показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


VZICX

С начала года

9.13%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

4.30%

1 год

12.11%

5 лет

13.18%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VZICX и VOO

VZICX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии VZICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VZICX: 0.35%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VZICX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VZICX
Ранг риск-скорректированной доходности VZICX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZICX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZICX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZICX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZICX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZICX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VZICX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VZICX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VZICX: 0.74
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино VZICX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VZICX: 1.10
VOO: 0.88
Коэффициент Омега VZICX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VZICX: 1.15
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VZICX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VZICX: 0.91
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина VZICX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VZICX: 3.01
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VZICX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZICX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.54
VZICX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZICX и VOO

Дивидендная доходность VZICX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares
1.93%2.10%2.20%2.10%2.82%1.89%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VZICX и VOO

Максимальная просадка VZICX за все время составила -34.37%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZICX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.69%
-9.90%
VZICX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VZICX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) составляет 10.63%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что VZICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.63%
13.96%
VZICX
VOO