Сравнение VZ с DGX
VZ (Verizon Communications Inc.) and DGX (Quest Diagnostics Incorporated) are both stocks. VZ operates in Telecom Services (Communication Services), while DGX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, VZ returned 4.44%/yr vs 12.33%/yr for DGX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VZ и DGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZ показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у DGX с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям DGX по среднегодовой доходности: 4.44% против 12.33% соответственно.
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
DGX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.82%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам VZ и DGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 18.06% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
Correlation
The correlation between VZ and DGX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
VZ:
$202.54B
DGX:
$22.74B
VZ:
$4.10
DGX:
$9.10
VZ:
11.72
DGX:
22.31
VZ:
1.46
DGX:
2.03
VZ:
1.96
DGX:
3.09
VZ:
$139.15B
DGX:
$11.28B
VZ:
$81.89B
DGX:
$3.75B
VZ:
$48.65B
DGX:
$1.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZ vs. DGX — Ранг доходности на риск
VZ
DGX
Сравнение VZ c DGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VZ | DGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 2.79 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VZ и DGX
Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, примерно равная максимальной просадке DGX в -49.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и DGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZ | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -49.46% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -11.55% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -16.57% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.38% | -28.62% | -9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.21% | -36.60% | -4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -3.76% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -11.89% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 5.56% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZ и DGX
Verizon Communications Inc. (VZ) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Quest Diagnostics Incorporated (DGX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что VZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZ | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 6.09% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 16.94% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 23.01% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 21.81% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 23.79% | -3.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZ и DGX
Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности DGX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.61% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VZ и DGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и Quest Diagnostics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VZ и DGX
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
DGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 942.00M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
DGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
DGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
VZ and DGX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZ has higher volatility (6.87%) compared to DGX (6.09%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs DGX's -49.46%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZ и DGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор