Сравнение VYSVX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
VYSVX управляется Vericimetry Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2011 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VYSVX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VYSVX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYSVX Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund | 6.38% | 10.53% | 9.48% | 17.66% | -7.45% | 37.36% | 2.86% | 20.20% | -16.77% | 8.98% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.11% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, VYSVX показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VYSVX имеют среднегодовую доходность 10.26%, а акции VSIIX немного отстают с 10.09%.
VYSVX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 10.26%
VSIIX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYSVX и VSIIX
VYSVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
VYSVX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
VYSVX
VSIIX
Сравнение VYSVX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYSVX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.92 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.42 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.37 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 5.63 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYSVX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.92 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.43 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VYSVX и VSIIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYSVX и VSIIX
Дивидендная доходность VYSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%, что больше доходности VSIIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYSVX Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund | 14.32% | 15.07% | 9.89% | 2.93% | 7.78% | 18.89% | 1.06% | 2.34% | 12.10% | 0.98% | 0.67% | 0.97% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок VYSVX и VSIIX
Максимальная просадка VYSVX за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYSVX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VYSVX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | -62.05% | +12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -14.16% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.65% | -24.09% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.62% | -45.38% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -6.14% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -8.57% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.44% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYSVX и VSIIX
Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что VYSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VYSVX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 5.53% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 11.24% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 20.68% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 19.85% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 21.83% | +1.86% |