PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYSVX с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYSVX с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) и NVIDIA Corporation (NVDA).

VYSVX управляется Vericimetry Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VYSVX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYSVX и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYSVX
Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund		6.38%10.53%9.48%17.66%-7.45%37.36%2.86%20.20%-16.77%8.98%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Доходность по периодам

С начала года, VYSVX показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции VYSVX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 10.26% против 69.75% соответственно.

VYSVX

1 день
2.06%
1 месяц
-3.89%
С начала года
6.38%
6 месяцев
8.89%
1 год
26.66%
3 года*
15.29%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.26%

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с VYSVX:
VYSVX с SWTSXVYSVX с MOATVYSVX с FNILXVYSVX с VSIAXVYSVX с AVALXVYSVX с BRSIXVYSVX с PVCMX
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

VYSVX vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYSVX
Ранг доходности на риск VYSVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYSVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYSVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYSVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYSVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYSVX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYSVXNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.45

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.14

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

3.08

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

7.73

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYSVX vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYSVX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYSVX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYSVXNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.45

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.29

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

1.40

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.61

-0.11

Корреляция

Корреляция между VYSVX и NVDA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYSVX и NVDA

Дивидендная доходность VYSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYSVX
Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund		14.32%15.07%9.89%2.93%7.78%18.89%1.06%2.34%12.10%0.98%0.67%0.97%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок VYSVX и NVDA

Максимальная просадка VYSVX за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYSVX и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

VYSVXNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.62%

-89.72%

+40.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-20.21%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.65%

-66.34%

+39.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.62%

-66.34%

+16.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-15.10%

+9.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-36.40%

+28.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

8.05%

-4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VYSVX и NVDA

Текущая волатильность для Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) составляет 5.84%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что VYSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYSVXNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

10.43%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

25.79%

-12.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

41.42%

-18.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

51.72%

-30.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

49.84%

-26.15%