PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYSVX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYSVX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

VYSVX управляется Vericimetry Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2011 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности VYSVX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYSVX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VYSVX
Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund		6.38%10.53%9.48%17.66%-7.45%37.36%2.86%20.20%-21.11%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, VYSVX показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

VYSVX

1 день
2.06%
1 месяц
-3.89%
С начала года
6.38%
6 месяцев
8.89%
1 год
26.66%
3 года*
15.29%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.26%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с VYSVX:
VYSVX с NVDAVYSVX с SWTSXVYSVX с MOATVYSVX с VSIAXVYSVX с PVCMXVYSVX с AVALXVYSVX с BRSIX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий VYSVX и FNILX

VYSVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

VYSVX
Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

VYSVX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYSVX
Ранг доходности на риск VYSVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYSVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYSVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYSVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYSVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYSVX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYSVXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.97

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.48

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.51

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

7.14

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYSVX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYSVX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYSVX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYSVXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.97

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.67

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.66

-0.15

Корреляция

Корреляция между VYSVX и FNILX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYSVX и FNILX

Дивидендная доходность VYSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYSVX
Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund		14.32%15.07%9.89%2.93%7.78%18.89%1.06%2.34%12.10%0.98%0.67%0.97%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VYSVX и FNILX

Максимальная просадка VYSVX за все время составила -49.62%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYSVX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

VYSVXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.62%

-33.76%

-15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-12.18%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.65%

-25.40%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-6.36%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-5.47%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.57%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VYSVX и FNILX

Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что VYSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYSVXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.33%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

9.59%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

18.44%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

17.27%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

20.19%

+3.50%