- ISIN
- US92343G1076
- Эмитент
- Vericimetry Funds
- Дата выпуска
- 27 дек. 2011 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VYSVX
Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) прибавил 17.8% с начала года. Текущая цена акции VYSVX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VYSVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,587.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) показал доход в 17.80% с начала года и 36.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VYSVX составила 11.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 17.80%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 11.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VYSVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VYSVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.06% | 2.63% | -3.17% | 9.53% | -0.40% | 1.50% | 17.80% | ||||||
| 2025 | 2.95% | -4.53% | -6.05% | -3.83% | 5.97% | 4.57% | 1.20% | 7.67% | 0.33% | -1.56% | 3.60% | 0.74% | 10.53% |
| 2024 | -2.71% | 3.29% | 5.25% | -5.59% | 5.18% | -2.26% | 10.06% | -2.41% | -0.06% | -1.80% | 10.67% | -8.59% | 9.48% |
| 2023 | 7.57% | -0.89% | -7.29% | -2.16% | -3.02% | 9.90% | 7.22% | -3.42% | -3.92% | -4.53% | 7.92% | 11.34% | 17.66% |
| 2022 | -4.06% | 2.82% | 1.28% | -5.57% | 4.05% | -12.41% | 9.64% | -1.80% | -9.17% | 13.24% | 3.93% | -6.46% | -7.45% |
| 2021 | 6.45% | 10.97% | 6.14% | 2.27% | 3.91% | -2.37% | -2.92% | 2.39% | -0.14% | 4.76% | -2.23% | 3.86% | 37.36% |
Метрики бенчмарка
Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund has an annualized alpha of -1.15%, beta of 1.06, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 28, 2011.
- This fund participated in 111.25% of S&P 500 Index downside but only 103.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.67, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.15%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 103.12%
- Участие в снижении
- 111.25%
Комиссия
Комиссия VYSVX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VYSVX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VYSVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 2.93 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.07 | 13.52 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.98 | $2.95 | $2.01 | $0.59 | $1.39 | $3.91 | $0.19 | $0.41 | $1.83 | $0.20 | $0.13 | $0.15 |
Дивидендный доход | 12.93% | 15.07% | 9.89% | 2.93% | 7.78% | 18.89% | 1.06% | 2.34% | 12.10% | 0.98% | 0.67% | 0.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $2.80 | $2.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $2.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $3.79 | $3.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 49.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -49.62%март 2020 г. | 1y 6mo | 9mo 19d | 2y 4moсент. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.65%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 7mo 29d | 1y 7dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.53%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 4d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.39%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2012 года2012 | -14.46%июнь 2012 г. | 2mo 9d | 3mo 11d | 5mo 20dмарт 2012 г. - сент. 2012 г. |
Показатели просадок
| VYSVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | -56.78% | +7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -9.10% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.65% | -18.90% | -7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.65% | -25.43% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.62% | -33.92% | -15.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -10.72% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.97% | +0.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VYSVX
Добавьте Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VYSVX