PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92343G1076

Эмитент

Vericimetry Funds

Дата выпуска

27 дек. 2011 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VYSVX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund

Популярные сравнения:
VYSVX с MOAT VYSVX с SWTSX VYSVX с NVDA VYSVX с FNILX VYSVX с VSIAX
Популярные сравнения:
VYSVX с MOAT VYSVX с SWTSX VYSVX с NVDA VYSVX с FNILX VYSVX с VSIAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) показал доход в -5.70% с начала года и -1.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VYSVX составила 6.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VYSVX

С начала года

-5.70%

1 месяц

5.22%

6 месяцев

-13.79%

1 год

-1.70%

3 года

4.62%

5 лет

16.61%

10 лет

6.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VYSVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.95%-4.53%-5.85%-3.83%5.97%-5.70%
2024-2.71%3.29%5.25%-5.59%5.18%-2.26%10.06%-2.41%-0.06%-1.80%10.67%-8.59%9.48%
20237.57%-0.89%-7.29%-2.16%-3.02%9.90%7.22%-3.42%-3.92%-4.52%7.92%11.34%17.65%
2022-4.06%2.82%1.28%-5.57%4.05%-12.42%9.64%-1.80%-9.17%13.24%3.93%-6.46%-7.45%
20216.45%10.97%6.14%2.27%3.91%-2.37%-2.92%2.39%-0.13%4.76%-2.23%3.86%37.36%
2020-6.32%-10.79%-24.62%13.38%3.17%2.20%3.47%5.76%-5.45%3.29%17.61%8.68%2.86%
201910.34%4.44%-3.76%4.49%-10.25%7.82%0.65%-6.43%4.59%1.99%2.78%3.80%20.22%
20181.79%-4.34%0.96%1.01%5.66%-0.44%1.43%3.01%-3.34%-10.08%-0.37%-11.95%-16.77%
2017-0.54%0.86%-0.64%0.38%-3.00%2.31%1.30%-2.19%7.58%1.47%2.05%-0.57%8.98%
2016-6.56%0.63%6.55%1.05%0.78%-0.09%4.45%1.79%1.16%-3.85%13.25%3.31%23.34%
2015-4.66%5.72%1.79%-1.79%1.22%0.32%-2.16%-4.42%-3.43%5.14%2.60%-5.30%-5.61%
2014-4.68%4.51%1.93%-2.58%0.31%4.18%-5.56%4.35%-5.92%4.96%-0.25%2.24%2.61%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VYSVX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VYSVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYSVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYSVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYSVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.03
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.30
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.04 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.04$2.01$0.59$1.39$3.91$0.19$0.42$1.83$0.20$0.13$0.15$0.14

Дивидендный доход

10.66%9.89%2.92%7.78%18.89%1.06%2.35%12.10%0.98%0.67%0.98%0.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.86$2.01
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.42$0.59
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.28$1.39
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$3.79$3.91
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.19
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.31$0.42
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$1.72$1.83
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.13$0.20
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.13
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.15
2014$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.09$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 49.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund составляет 14.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.61%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.590
-26.49%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-21.53%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19111 нояб. 2016 г.352
-20.39%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.30714 дек. 2023 г.528
-14.46%27 мар. 2012 г.484 июн. 2012 г.7013 сент. 2012 г.118
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...